PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HFXI tracks the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HFXI returned 11.39%/yr vs 10.13%/yr for VEA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции HFXI превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 11.39% против 10.13% соответственно.

HFXI

1 день
0.03%
1 месяц
5.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
19.96%
1 год
35.02%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.14%
10 лет*
11.39%

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		17.16%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between HFXI and VEA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2015 г.

0.91

The correlation between HFXI and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFXI и VEA

Секторы
HFXI
VEA

Финансовые услуги

22.8%
23.3%

Промышленность

20.1%
19.2%

Технологии

14.5%
13.8%

Здравоохранение

9.5%
8.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.6%

Сырьевые материалы

5.9%
7.5%

Энергетика

3.6%
5.4%

Коммунальные услуги

3.6%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.4%

Недвижимость

2.5%
2.7%

Финансовые услуги

HFXI
22.8%
VEA
23.3%

Промышленность

HFXI
20.1%
VEA
19.2%

Технологии

HFXI
14.5%
VEA
13.8%

Здравоохранение

HFXI
9.5%
VEA
8.2%

Потребительский циклический сектор

HFXI
7.7%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

HFXI
6.3%
VEA
5.6%

Сырьевые материалы

HFXI
5.9%
VEA
7.5%

Энергетика

HFXI
3.6%
VEA
5.4%

Коммунальные услуги

HFXI
3.6%
VEA
3.3%

Коммуникационные услуги

HFXI
3.5%
VEA
3.4%

Недвижимость

HFXI
2.5%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

HFXI vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXIVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.06

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.84

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.77

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

10.82

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXIVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.06

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.25

+0.32

Просадки

Сравнение просадок HFXI и VEA

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-60.68%

+28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.63%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-13.45%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-29.71%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-35.73%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.66%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-13.29%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.98%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и VEA

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.23% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.49%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

13.32%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

15.64%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.54%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.35%

-0.72%

Сравнение комиссий HFXI и VEA

HFXI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и VEA

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.84%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HFXI and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to HFXI (5.23%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, HFXI leads with 11.39% vs 10.13% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HFXI has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HFXI has performed better with a 11.39% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for HFXI.

HFXI has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 2.61% for VEA.

HFXI tracks FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: New York Life and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.03% for VEA.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор