Сравнение HFXI с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
HFXI и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HFXI и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFXI и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 5.79% | 30.10% | 7.58% | 19.56% | -10.71% | 13.96% | 6.88% | 23.67% | -12.69% | 22.68% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HFXI показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции HFXI уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 10.70% против 12.94% соответственно.
HFXI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.70%
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFXI и UTES
HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
HFXI vs. UTES — Ранг доходности на риск
HFXI
UTES
Сравнение HFXI c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFXI | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.12 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.55 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.93 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 4.77 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFXI | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.12 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.82 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.72 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HFXI и UTES составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFXI и UTES
Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности UTES в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 4.25% | 4.19% | 2.68% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.56% | 2.71% | 0.78% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок HFXI и UTES
Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFXI | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.42% | -35.39% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -13.88% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -20.40% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | -35.39% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -7.01% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -5.51% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 5.61% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFXI и UTES
Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 7.48%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFXI | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 8.04% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 16.29% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 22.80% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 20.29% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 20.03% | -3.48% |