PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с UTES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. HFXI is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 10 years, HFXI returned 11.39%/yr vs 12.51%/yr for UTES. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции HFXI уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 11.39% против 12.51% соответственно.

HFXI

1 день
0.03%
1 месяц
5.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
19.96%
1 год
35.02%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.14%
10 лет*
11.39%

UTES

1 день
0.33%
1 месяц
-6.27%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-1.88%
1 год
9.97%
3 года*
22.76%
5 лет*
15.74%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		17.16%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.41%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Correlation

The correlation between HFXI and UTES is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.31

Сравнение распределения секторов HFXI и UTES

Секторы
HFXI
UTES

Финансовые услуги

22.8%

-

Промышленность

20.1%

-

Технологии

14.5%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

5.9%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

HFXI
22.8%
UTES

-

Промышленность

HFXI
20.1%
UTES

-

Технологии

HFXI
14.5%
UTES

-

Здравоохранение

HFXI
9.5%
UTES

-

Потребительский циклический сектор

HFXI
7.7%
UTES

-

Потребительский защитный сектор

HFXI
6.3%
UTES

-

Сырьевые материалы

HFXI
5.9%
UTES

-

Энергетика

HFXI
3.6%
UTES

-

Коммунальные услуги

HFXI
3.6%
UTES
100.0%

Коммуникационные услуги

HFXI
3.5%
UTES

-

Недвижимость

HFXI
2.5%
UTES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

HFXI vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXIUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.47

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
0.78

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.10

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

0.72

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

1.64

+11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXIUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.47

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.70

-0.13

Просадки

Сравнение просадок HFXI и UTES

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-35.39%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-13.88%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-17.62%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-20.40%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-35.39%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-8.96%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.52%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

6.10%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и UTES

Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 5.23%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

7.42%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

16.92%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

21.25%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

20.60%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

20.16%

-3.53%

Сравнение комиссий HFXI и UTES

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и UTES

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности UTES в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.84%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

HFXI and UTES have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.42%) compared to HFXI (5.23%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs UTES's -35.39%.

On 10-year performance, UTES leads with 12.51% vs 11.39% for HFXI. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HFXI has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UTES has performed better with a 12.51% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

HFXI has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 1.49% for UTES.

HFXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: New York Life and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.49% for UTES.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор