PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с RODM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HFXI tracks the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index while RODM tracks the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HFXI returned 12.32%/yr vs 9.81%/yr for RODM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции HFXI превзошли акции RODM по среднегодовой доходности: 12.32% против 9.81% соответственно.

HFXI

1 день
1.44%
1 месяц
1.45%
С начала года
18.33%
6 месяцев
18.26%
1 год
36.42%
3 года*
21.17%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.32%

RODM

1 день
0.72%
1 месяц
-1.64%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.29%
1 год
24.32%
3 года*
20.28%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		18.33%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		10.75%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Correlation

The correlation between HFXI and RODM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2015 г.

0.82

The correlation between HFXI and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFXI и RODM

Секторы
HFXI
RODM

Финансовые услуги

22.8%
26.6%

Промышленность

20.1%
16.7%

Технологии

14.6%
10.5%

Здравоохранение

9.5%
9.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.0%

Сырьевые материалы

5.9%
6.4%

Энергетика

3.6%
6.3%

Коммунальные услуги

3.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
5.5%

Недвижимость

2.5%
3.5%

Финансовые услуги

HFXI
22.8%
RODM
26.6%

Промышленность

HFXI
20.1%
RODM
16.7%

Технологии

HFXI
14.6%
RODM
10.5%

Здравоохранение

HFXI
9.5%
RODM
9.0%

Потребительский циклический сектор

HFXI
7.7%
RODM
6.0%

Потребительский защитный сектор

HFXI
6.3%
RODM
4.0%

Сырьевые материалы

HFXI
5.9%
RODM
6.4%

Энергетика

HFXI
3.6%
RODM
6.3%

Коммунальные услуги

HFXI
3.6%
RODM
4.8%

Коммуникационные услуги

HFXI
3.5%
RODM
5.5%

Недвижимость

HFXI
2.5%
RODM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с SGOVXHFXI с IQSI
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

HFXI vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFXIRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.24

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.15

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.44

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

13.54

-0.36

HFXI vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFXI и RODM

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-35.98%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-7.10%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-10.58%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-28.85%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-35.98%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.64%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-6.35%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.80%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и RODM

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

3.29%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

8.78%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

10.93%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

13.45%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

15.07%

+1.50%

Сравнение комиссий HFXI и RODM

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и RODM

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности RODM в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.27%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.88%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

HFXI and RODM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFXI has higher volatility (7.10%) compared to RODM (3.29%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs RODM's -35.98%.

On 10-year performance, HFXI leads with 12.32% vs 9.81% for RODM. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HFXI has performed better with a 12.32% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

HFXI has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.88% for RODM.

HFXI tracks FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: New York Life and Hartford. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.29% for RODM.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор