Сравнение HFXI с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
HFXI и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HFXI и QAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFXI и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 5.79% | 30.10% | 7.58% | 19.56% | -10.71% | 13.96% | 6.88% | 23.67% | -12.69% | 22.68% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.21% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HFXI показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции HFXI превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 10.70% против 3.34% соответственно.
HFXI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.70%
QAI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFXI и QAI
HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.
Доходность на риск
HFXI vs. QAI — Ранг доходности на риск
HFXI
QAI
Сравнение HFXI c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFXI | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.42 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.00 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.03 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 9.34 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFXI | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.42 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.54 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HFXI и QAI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFXI и QAI
Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности QAI в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 4.25% | 4.19% | 2.68% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.56% | 2.71% | 0.78% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.47% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок HFXI и QAI
Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и QAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFXI | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.42% | -14.95% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -5.43% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -14.32% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | -14.95% | -17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -2.14% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -2.60% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.18% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFXI и QAI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFXI | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 2.69% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 4.96% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 7.56% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 6.51% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 6.12% | +10.43% |