PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFXI с IPOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).

HFXI и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFXI и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		5.79%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		11.50%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции HFXI превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 10.70% против 0.53% соответственно.

HFXI

1 день
1.94%
1 месяц
-4.46%
С начала года
5.79%
6 месяцев
12.16%
1 год
30.04%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.01%
10 лет*
10.70%

IPOS

1 день
3.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
11.50%
6 месяцев
8.27%
1 год
48.78%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FFLCHFXI с FLKRHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с VTIAXHFXI с IQSI
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с MSFT

Сравнение комиссий HFXI и IPOS

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Доходность на риск

HFXI vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXIIPOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.68

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.11

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.84

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

8.62

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXIIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.43

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.02

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.01

+0.51

Корреляция

Корреляция между HFXI и IPOS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и IPOS

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности IPOS в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		4.25%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.85%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и IPOS

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и IPOS.

Загрузка...

Показатели просадок

HFXIIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-73.09%

+40.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-17.17%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-70.33%

+47.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-73.09%

+40.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-52.62%

+46.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-31.78%

+26.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

5.66%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и IPOS

Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 7.48%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFXIIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

15.75%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

24.15%

-13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

29.25%

-12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

26.52%

-11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

23.70%

-7.15%