PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HFXI с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с IDHQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HFXI tracks the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index while IDHQ tracks the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HFXI returned 11.14%/yr vs 10.56%/yr for IDHQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.14%. За последние 10 лет акции HFXI превзошли акции IDHQ по среднегодовой доходности: 11.14% против 10.56% соответственно.

HFXI

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
9.13%
С начала года
14.51%
1 год
29.46%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
11.14%

IDHQ

1 день
-0.25%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
17.71%
С начала года
24.14%
1 год
35.93%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.52%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и IDHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		14.51%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		24.14%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%

Correlation

The correlation between HFXI and IDHQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2015 г.

0.80

The correlation between HFXI and IDHQ shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с SGOVXHFXI с IQSI
Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с VIGIIDHQ с INTFIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с FNDFIDHQ с VEA

Доходность на риск

HFXI vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFXIIDHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.74

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.50

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.69

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

10.55

-0.24

HFXI vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDHQ равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFXI и IDHQ

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и IDHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-73.84%

+41.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-13.44%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-14.07%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-33.54%

+11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-33.54%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-2.44%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-21.07%

+15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.41%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и IDHQ

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеют волатильность 5.92% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.73%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

18.90%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

20.74%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

17.83%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

17.96%

-1.40%

Сравнение комиссий HFXI и IDHQ

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDHQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и IDHQ

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности IDHQ в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.38%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.04%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HFXI and IDHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HFXI has higher volatility (5.92%) compared to IDHQ (5.73%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs IDHQ's -73.84%.

On 10-year performance, HFXI leads with 11.14% vs 10.56% for IDHQ. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IDHQ has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HFXI has performed better with a 11.14% return vs 10.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for IDHQ.

HFXI has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.04% for IDHQ.

HFXI tracks FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: New York Life and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.29% for IDHQ.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и IDHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор