Сравнение HFSP с ORR
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -21.48% vs 24.69% for ORR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. HFSP charges 1.25%/yr vs 14.19%/yr for ORR.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 4.80%.
HFSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -8.88%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORR
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -8.37% | -22.57% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 4.80% | 31.99% |
Correlation
The correlation between HFSP and ORR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. ORR — Ранг доходности на риск
HFSP
ORR
Сравнение HFSP c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | ORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.30 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.50 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 6.10 | -7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и ORR
Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки ORR в -9.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -9.90% | -24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.82% | -9.90% | -15.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.96% | -8.39% | -25.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -2.38% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 4.06% | +11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и ORR
Текущая волатильность для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) составляет 4.52%, в то время как у Militia Long/Short Equity ETF (ORR) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что HFSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.01% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 11.37% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 14.12% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 15.47% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 15.47% | +8.83% |
Сравнение комиссий HFSP и ORR
HFSP берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и ORR
Ни HFSP, ни ORR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and ORR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORR has higher volatility (5.01%) compared to HFSP (4.52%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -34.84% vs ORR's -9.90%.
On 1-year performance, ORR leads with 24.69% vs -21.48% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ORR has performed better with a 24.69% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
HFSP and ORR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: TradersAI and Militia Investments. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 14.19% for ORR.
ORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор