Сравнение HFSP с ORR
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 27.84% for ORR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 14.19%/yr for ORR.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 8.15%.
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.12% | -22.57% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 8.15% | 31.99% |
Correlation
The correlation between HFSP and ORR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. ORR — Ранг доходности на риск
HFSP
ORR
Сравнение HFSP c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | ORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.33 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.82 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 6.42 | -7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и ORR
Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки ORR в -9.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -9.90% | -25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -9.90% | -16.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -5.47% | -29.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -2.54% | -15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 4.35% | +12.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и ORR
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR) имеют волатильность 4.44% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.36% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 11.40% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 14.32% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 15.36% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 15.36% | +8.71% |
Сравнение комиссий HFSP и ORR
HFSP берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и ORR
Ни HFSP, ни ORR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and ORR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.44%) compared to ORR (4.36%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs ORR's -9.90%.
On 1-year performance, ORR leads with 27.84% vs -23.08% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ORR has performed better with a 27.84% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
HFSP and ORR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: TradersAI and Militia Investments. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 14.19% for ORR.
ORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор