Сравнение HFSP с ORR
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 25.94% for ORR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. HFSP charges 1.25%/yr vs 14.19%/yr for ORR.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 4.60%.
HFSP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -5.81% | -23.54% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 4.60% | 32.15% |
Correlation
The correlation between HFSP and ORR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. ORR — Ранг доходности на риск
HFSP
ORR
Сравнение HFSP c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSP | ORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.64 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 7.13 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSP | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.93 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 1.74 | -2.49 |
Просадки
Сравнение просадок HFSP и ORR
Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки ORR в -9.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -9.85% | -23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -9.85% | -14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | -8.57% | -23.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -2.18% | -14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 3.65% | +10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и ORR
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Militia Long/Short Equity ETF (ORR) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.06% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 10.92% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 13.52% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 15.34% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 15.34% | +9.14% |
Сравнение комиссий HFSP и ORR
HFSP берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и ORR
Ни HFSP, ни ORR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and ORR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (5.01%) compared to ORR (4.06%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs ORR's -9.85%.
On 1-year performance, ORR leads with 25.94% vs -14.56% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. On volatility, ORR has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ORR has performed better with a 25.94% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
HFSP and ORR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: TradersAI and Militia Investments. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 14.19% for ORR.
ORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор