PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORR с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORR с MOOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD).

ORR и MOOD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ORR и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORR и MOOD

2026 (YTD)2025
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		8.11%32.15%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		6.93%27.67%

Доходность по периодам

С начала года, ORR показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у MOOD с доходностью 6.93%.

ORR

1 день
1.32%
1 месяц
-3.83%
С начала года
8.11%
6 месяцев
18.65%
1 год
32.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOOD

1 день
0.20%
1 месяц
-5.74%
С начала года
6.93%
6 месяцев
13.11%
1 год
32.14%
3 года*
18.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Militia Long/Short Equity ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с ORR:
ORR с SPYORR с CLSEORR с HFGMORR с HECAORR с EHLSORR с GDEORR с QLEIX
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с SPY

Сравнение комиссий ORR и MOOD

ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.

ORR
Militia Long/Short Equity ETF
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Доходность на риск

ORR vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORR c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORRMOODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.26

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.70

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

3.32

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

11.81

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORR vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORR на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORR и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORRMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.26

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

1.24

+1.06

Корреляция

Корреляция между ORR и MOOD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORR и MOOD

ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM2025202420232022
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.38%0.40%1.33%1.34%1.43%

Просадки

Сравнение просадок ORR и MOOD

Максимальная просадка ORR за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и MOOD.

Загрузка...

Показатели просадок

ORRMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-14.34%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-9.71%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-7.10%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-2.27%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.73%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ORR и MOOD

Militia Long/Short Equity ETF (ORR) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORRMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.42%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

13.00%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

14.26%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

12.17%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

12.17%

+2.86%