PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORR с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORR с CLSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).

ORR и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ORR и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORR и CLSE

2026 (YTD)2025
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		8.11%32.15%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		4.79%17.47%

Доходность по периодам

С начала года, ORR показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у CLSE с доходностью 4.79%.

ORR

1 день
1.32%
1 месяц
-3.83%
С начала года
8.11%
6 месяцев
18.65%
1 год
32.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Militia Long/Short Equity ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с ORR:
ORR с SPYORR с MOODORR с HFGMORR с HECAORR с EHLSORR с GDEORR с QLEIX
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFND

Сравнение комиссий ORR и CLSE

ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.56%.

ORR
Militia Long/Short Equity ETF
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

ORR vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORR c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORRCLSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.27

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.95

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

4.29

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

20.29

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORR vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORR на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSE равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORR и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORRCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.27

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

1.28

+1.02

Корреляция

Корреляция между ORR и CLSE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORR и CLSE

ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

TTM2025202420232022
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%

Просадки

Сравнение просадок ORR и CLSE

Максимальная просадка ORR за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и CLSE.

Загрузка...

Показатели просадок

ORRCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-16.45%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-7.88%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-0.80%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-3.73%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.67%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ORR и CLSE

Текущая волатильность для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) составляет 5.00%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что ORR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORRCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.74%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.49%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

14.55%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

13.87%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

13.87%

+1.16%