Сравнение ORR с HFGM
ORR (Militia Long/Short Equity ETF) and HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - ORR is a Long-Short fund actively managed by Militia Investments, while HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. Over the past year, ORR returned 23.96% vs 23.80% for HFGM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ORR charges 14.19%/yr vs 0.95%/yr for HFGM.
Доходность
Сравнение доходности ORR и HFGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORR показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у HFGM с доходностью 3.05%.
ORR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFGM
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -11.86%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORR и HFGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 4.71% | 23.68% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 3.05% | 26.88% |
Correlation
The correlation between ORR and HFGM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORR vs. HFGM — Ранг доходности на риск
ORR
HFGM
Сравнение ORR c HFGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORR | HFGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.58 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 5.19 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORR и HFGM
Максимальная просадка ORR за все время составила -9.90%, что меньше максимальной просадки HFGM в -15.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и HFGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORR | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.90% | -15.09% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -15.09% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -15.09% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -3.01% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 4.59% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORR и HFGM
Текущая волатильность для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) составляет 4.96%, в то время как у Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что ORR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORR | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.24% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 18.26% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 23.25% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 21.95% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 21.95% | -6.50% |
Сравнение комиссий ORR и HFGM
ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORR и HFGM
ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.90% | 11.23% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORR and HFGM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFGM has higher volatility (6.24%) compared to ORR (4.96%). In terms of maximum drawdown, ORR dropped -9.90% vs HFGM's -15.09%.
On 1-year performance, ORR leads with 23.96% vs 23.80% for HFGM. On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ORR has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ORR has performed better with a 23.96% return vs 23.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
HFGM has the higher dividend yield at 10.90%, compared with 0.00% for ORR.
ORR is categorized as Long-Short, while HFGM is Macro Trading. They also come from different issuers: Militia Investments and Unlimited. Their fees differ too: 14.19% for ORR and 0.95% for HFGM.
ORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORR и HFGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор