- ISIN
- US02072Q8208
- CUSIP
- 02072Q820
- Эмитент
- Militia
- Дата выпуска
- 14 янв. 2025 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Long-Short
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $139M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 74K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.79M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORR
Militia Long/Short Equity ETF (ORR) прибавил 15.0% с начала года. Текущая цена акции ORR — $39.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Militia Long/Short Equity ETF (ORR) показал доход в 15.02% с начала года и 28.26% за последние 12 месяцев.
Militia Long/Short Equity ETF
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 15.02%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ORR по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ORR закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.79% | 7.13% | -6.73% | -1.15% | -0.42% | 1.23% | 6.80% | 1.29% | 15.02% | ||||
| 2025 | 3.22% | 1.16% | 3.01% | -1.27% | 2.24% | 4.19% | 3.91% | 1.80% | 1.62% | 0.12% | 6.62% | 1.67% | 31.99% |
Метрики бенчмарка
Militia Long/Short Equity ETF has an annualized alpha of 19.81%, beta of 0.52, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 15, 2025.
- This ETF captured 63.23% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -97.19%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.34 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.81%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 63.23%
- Участие в снижении
- -97.19%
Комиссия
Комиссия ORR составляет 10.91%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORR имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 69% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.50 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 10.58 | -4.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Militia Long/Short Equity ETF показал максимальную просадку в 9.90%, зарегистрированную 10 июн. 2026 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.90%июнь 2026 г. | 3mo 10d | 1mo 25d | 5mo 5dмарт 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-8.64%апр. 2025 г. | 13d | 1mo 29d | 2mo 12dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.52%окт. 2025 г. | 23d | 1mo 1d | 1mo 24dсент. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-2.78%авг. 2025 г. | 8d | 12d | 20dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-2.39%июль 2025 г. | 18d | 5d | 23dиюнь 2025 г. - июль 2025 г. | — |
Показатели просадок
| ORR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.90% | -56.78% | +46.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -9.10% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -10.69% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.14% | +2.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ORR
Добавьте Militia Long/Short Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORR