- ISIN
- US02072Q8208
- CUSIP
- 02072Q820
- Эмитент
- Militia Investments
- Дата выпуска
- 14 янв. 2025 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Long-Short
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $139M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORR
Militia Long/Short Equity ETF (ORR) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции ORR — $36.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Militia Long/Short Equity ETF (ORR) показал доход в 4.60% с начала года и 25.94% за последние 12 месяцев.
Militia Long/Short Equity ETF
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ORR по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ORR закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.79% | 7.13% | -6.73% | -1.15% | -0.42% | -0.42% | 4.60% | ||||||
| 2025 | 3.34% | 1.16% | 3.01% | -1.27% | 2.24% | 4.19% | 3.91% | 1.80% | 1.62% | 0.12% | 6.62% | 1.67% | 32.15% |
Метрики бенчмарка
Militia Long/Short Equity ETF has an annualized alpha of 16.47%, beta of 0.50, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 16, 2025.
- This ETF captured 69.47% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -32.11%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.32 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.47%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 69.47%
- Участие в снижении
- -32.11%
Комиссия
Комиссия ORR составляет 14.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORR имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ORR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.93 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 13.52 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Militia Long/Short Equity ETF показал максимальную просадку в 9.85%, зарегистрированную 29 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Militia Long/Short Equity ETF составляет 8.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -9.85%апр. 2026 г. | 1mo 28d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -8.64%апр. 2025 г. | 13d | 1mo 29d | 2mo 12dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.52%окт. 2025 г. | 23d | 1mo 1d | 1mo 24dсент. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.78%авг. 2025 г. | 8d | 12d | 20dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.39%июль 2025 г. | 18d | 5d | 23dиюнь 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| ORR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.85% | -56.78% | +46.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -9.10% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -0.74% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -10.72% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 1.97% | +1.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ORR
Добавьте Militia Long/Short Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORR