PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORR с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ORR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ORR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORR и SPY

2026 (YTD)2025
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		6.70%32.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%16.39%

Доходность по периодам

С начала года, ORR показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

ORR

1 день
1.42%
1 месяц
-6.73%
С начала года
6.70%
6 месяцев
15.81%
1 год
30.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Militia Long/Short Equity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ORR:
ORR с MOODORR с CLSEORR с HFGMORR с HECAORR с EHLSORR с GDEORR с QLEIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ORR и SPY

ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ORR
Militia Long/Short Equity ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ORR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.93

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.45

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

1.53

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

7.30

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORR на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.93

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.22

0.56

+1.65

Корреляция

Корреляция между ORR и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORR и SPY

ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ORR и SPY

Максимальная просадка ORR за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ORRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-55.19%

+46.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-12.05%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-6.24%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-9.09%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.52%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ORR и SPY

Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.51% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.31%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.47%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

19.05%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

17.06%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

17.92%

-2.91%