Сравнение HFSP с MARB
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -21.48% vs 6.71% for MARB. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 2.30%/yr for MARB.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и MARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у MARB с доходностью 1.77%.
HFSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -8.88%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARB
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и MARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -8.37% | -24.01% | 0.75% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.77% | 7.02% | 0.81% |
Correlation
The correlation between HFSP and MARB is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between HFSP and MARB shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. MARB — Ранг доходности на риск
HFSP
MARB
Сравнение HFSP c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | MARB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.35 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.78 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 22.96 | -24.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и MARB
Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и MARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -11.99% | -22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.82% | -2.43% | -23.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.96% | 0.00% | -33.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -1.39% | -16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 0.29% | +14.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и MARB
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 1.06% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 2.35% | +10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 5.35% | +12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 4.28% | +20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 5.59% | +18.71% |
Сравнение комиссий HFSP и MARB
HFSP берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и MARB
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.96% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and MARB have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.52%) compared to MARB (1.06%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -34.84% vs MARB's -11.99%.
On 1-year performance, MARB leads with 6.71% vs -21.48% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARB has performed better with a 6.71% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
MARB has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for HFSP.
They also come from different issuers: TradersAI and First Trust. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 2.30% for MARB.
MARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и MARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор