Сравнение HFSP с MARB
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 6.18% for MARB. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 2.30%/yr for MARB.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и MARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у MARB с доходностью 1.26%.
HFSP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и MARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -5.81% | -24.01% | 1.15% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.26% | 7.02% | 0.91% |
Correlation
The correlation between HFSP and MARB is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. MARB — Ранг доходности на риск
HFSP
MARB
Сравнение HFSP c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSP | MARB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.56 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 20.98 | -22.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSP | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.17 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.36 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок HFSP и MARB
Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и MARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -11.99% | -21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -2.43% | -22.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | -0.00% | -32.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -1.40% | -15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 0.30% | +13.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и MARB
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 0.47% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 2.18% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 5.31% | +15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 4.27% | +20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 5.60% | +18.88% |
Сравнение комиссий HFSP и MARB
HFSP берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и MARB
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.98% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and MARB have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (5.01%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs MARB's -11.99%.
On 1-year performance, MARB leads with 6.18% vs -14.56% for HFSP. On fees, HFSP is cheaper at 1.25% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARB has performed better with a 6.18% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSP is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for HFSP.
They also come from different issuers: TradersAI and First Trust. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 2.30% for MARB.
MARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и MARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор