Сравнение HFSP с INFL
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics LLC. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 23.41% for INFL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.85%/yr for INFL.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и INFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 17.21%.
HFSP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -5.81% | -24.01% | 1.15% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 17.21% | 18.30% | -4.48% |
Correlation
The correlation between HFSP and INFL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. INFL — Ранг доходности на риск
HFSP
INFL
Сравнение HFSP c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSP | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.27 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.81 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 7.68 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSP | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.52 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.91 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок HFSP и INFL
Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и INFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -21.30% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -8.36% | -16.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | -5.51% | -26.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -5.10% | -11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 3.06% | +10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и INFL
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.60% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 12.32% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 15.52% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 17.71% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 17.64% | +6.84% |
Сравнение комиссий HFSP и INFL
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии INFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и INFL
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.91% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and INFL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (5.01%) compared to INFL (3.60%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs INFL's -21.30%.
On 1-year performance, INFL leads with 23.41% vs -14.56% for HFSP. On fees, INFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INFL has performed better with a 23.41% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
INFL has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while INFL is Global Equities. They also come from different issuers: TradersAI and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.85% for INFL.
INFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и INFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор