PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INFL с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFL с ACWI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both Global Equities funds. INFL is actively managed, while ACWI is passively managed. Over the past 5 years, INFL returned 13.29%/yr vs 11.06%/yr for ACWI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFL charges 0.85%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности INFL и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 11.23%.

INFL

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
5.13%
С начала года
13.76%
1 год
22.63%
3 года*
18.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
—

ACWI

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.23%
1 год
22.75%
3 года*
18.82%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFL и ACWI

2026 (YTD)20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		13.76%18.30%23.34%1.62%2.65%25.22%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		11.23%22.41%17.45%22.27%-18.39%16.23%

Correlation

The correlation between INFL and ACWI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г.

0.68

Over the past year, the correlation between INFL and ACWI has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INFL и ACWI

Секторы
INFL
ACWI

Энергетика

42.0%
3.5%

Сырьевые материалы

20.4%
3.5%

Финансовые услуги

20.3%
16.1%

Коммунальные услуги

3.2%
2.7%

Промышленность

1.9%
10.5%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.7%

Здравоохранение

1.3%
8.3%

Недвижимость

1.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.3%
7.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Технологии

-

32.5%

Энергетика

INFL
42.0%
ACWI
3.5%

Сырьевые материалы

INFL
20.4%
ACWI
3.5%

Финансовые услуги

INFL
20.3%
ACWI
16.1%

Коммунальные услуги

INFL
3.2%
ACWI
2.7%

Промышленность

INFL
1.9%
ACWI
10.5%

Потребительский защитный сектор

INFL
1.7%
ACWI
4.7%

Здравоохранение

INFL
1.3%
ACWI
8.3%

Недвижимость

INFL
1.2%
ACWI
1.6%

Коммуникационные услуги

INFL
0.3%
ACWI
7.7%

Потребительский циклический сектор

INFL

-

ACWI
8.5%

Технологии

INFL

-

ACWI
32.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с RAAXINFL с IAKINFL с AVIE
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с VOOACWI с ACWI.LACWI с VTI

Доходность на риск

INFL vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFLACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.67

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.32

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.35

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

10.02

-4.72

INFL vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFL и ACWI

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFLACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-56.00%

+34.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-9.73%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-16.55%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-26.42%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-1.62%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-8.57%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.27%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и ACWI

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что INFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFLACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.85%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

11.53%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

13.72%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

16.21%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

17.04%

+0.59%

Сравнение комиссий INFL и ACWI

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и ACWI

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ACWI в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.44%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.82%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFL and ACWI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (4.16%) compared to ACWI (3.85%). In terms of maximum drawdown, INFL dropped -21.30% vs ACWI's -56.00%.

On 5-year performance, INFL leads with 13.29% vs 11.06% for ACWI. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INFL has performed better with a 13.29% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

ACWI has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.82% for INFL.

They also come from different issuers: Horizon Kinetics LLC and iShares. Their fees differ too: 0.85% for INFL and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFL и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор