PortfoliosLab logo
Сравнение INFL с FFLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INFL и FFLC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности INFL и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
73.53%
81.98%
INFL
FFLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INFL:

1.42

FFLC:

0.38

Коэф-т Сортино

INFL:

1.95

FFLC:

0.69

Коэф-т Омега

INFL:

1.28

FFLC:

1.10

Коэф-т Кальмара

INFL:

1.87

FFLC:

0.40

Коэф-т Мартина

INFL:

5.92

FFLC:

1.47

Индекс Язвы

INFL:

4.91%

FFLC:

5.37%

Дневная вол-ть

INFL:

20.12%

FFLC:

19.84%

Макс. просадка

INFL:

-21.30%

FFLC:

-19.72%

Текущая просадка

INFL:

-3.72%

FFLC:

-8.21%

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью -3.25%.


INFL

С начала года

8.08%

1 месяц

14.02%

6 месяцев

-0.03%

1 год

28.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FFLC

С начала года

-3.25%

1 месяц

14.33%

6 месяцев

-6.33%

1 год

7.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INFL и FFLC

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INFL и FFLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INFL
Ранг риск-скорректированной доходности INFL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INFL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

FFLC
Ранг риск-скорректированной доходности FFLC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INFL c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FFLC равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.42
0.38
INFL
FFLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и FFLC

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности FFLC в 0.98%


TTM20242023202220212020
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
1.68%1.78%1.60%1.65%0.91%0.00%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
0.98%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Просадки

Сравнение просадок INFL и FFLC

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и FFLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.72%
-8.21%
INFL
FFLC

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и FFLC

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) составляет 8.55%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что INFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.55%
10.85%
INFL
FFLC