PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFL с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFL с FFLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics LLC, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, INFL returned 13.31%/yr vs 16.04%/yr for FFLC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFL charges 0.85%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности INFL и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью 11.16%.

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—

FFLC

1 день
0.82%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.77%
1 год
27.80%
3 года*
23.70%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFL и FFLC

2026 (YTD)20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.15%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		11.16%17.67%27.89%25.07%-0.04%17.63%

Correlation

The correlation between INFL and FFLC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

0.67

Over the past year, the correlation between INFL and FFLC has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INFL и FFLC

Секторы
INFL
FFLC

Энергетика

40.5%
4.8%

Финансовые услуги

21.1%
11.3%

Сырьевые материалы

20.0%
1.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.1%

Промышленность

1.8%
10.8%

Здравоохранение

1.2%
8.1%

Недвижимость

1.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Технологии

-

32.3%

Энергетика

INFL
40.5%
FFLC
4.8%

Финансовые услуги

INFL
21.1%
FFLC
11.3%

Сырьевые материалы

INFL
20.0%
FFLC
1.8%

Коммунальные услуги

INFL
2.9%
FFLC
2.6%

Потребительский защитный сектор

INFL
2.4%
FFLC
4.1%

Промышленность

INFL
1.8%
FFLC
10.8%

Здравоохранение

INFL
1.2%
FFLC
8.1%

Недвижимость

INFL
1.1%
FFLC
1.1%

Коммуникационные услуги

INFL
0.3%
FFLC
11.8%

Потребительский циклический сектор

INFL

-

FFLC
10.9%

Технологии

INFL

-

FFLC
32.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWIINFL с BRK-B
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с SDCI

Доходность на риск

INFL vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFLFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.18

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.98

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.80

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

12.68

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFL vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFLFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.18

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.95

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.18

-0.26

Просадки

Сравнение просадок INFL и FFLC

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFLFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-19.72%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-9.98%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-19.72%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-19.72%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

0.00%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-2.99%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.20%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и FFLC

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что INFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFLFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.15%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

9.75%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

12.82%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

16.92%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.64%

0.00%

Сравнение комиссий INFL и FFLC

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и FFLC

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FFLC в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.99%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFL and FFLC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (3.71%) compared to FFLC (3.15%). In terms of maximum drawdown, INFL dropped -21.30% vs FFLC's -19.72%.

On 5-year performance, FFLC leads with 16.04% vs 13.31% for INFL. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 16.04% return vs 13.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

FFLC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.90% for INFL.

INFL is categorized as Global Equities, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Horizon Kinetics LLC and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for INFL and 0.38% for FFLC.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFL и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор