PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFL с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFL с GUNR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics LLC, while GUNR is a Natural Resources fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. INFL is actively managed, while GUNR is passively managed. Over the past 5 years, INFL returned 11.29%/yr vs 8.59%/yr for GUNR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. INFL charges 0.85%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности INFL и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью 8.11%.

INFL

1 день
-1.69%
1 месяц
-9.48%
С начала года
8.63%
6 месяцев
7.44%
1 год
16.03%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.29%
10 лет*
—

GUNR

1 день
-1.47%
1 месяц
-8.99%
С начала года
8.11%
6 месяцев
7.57%
1 год
26.22%
3 года*
11.00%
5 лет*
8.59%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFL и GUNR

2026 (YTD)20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		8.63%18.30%23.34%1.62%2.65%25.22%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		8.11%30.03%-8.37%-2.40%14.83%17.84%

Correlation

The correlation between INFL and GUNR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г.

0.82

The correlation between INFL and GUNR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INFL и GUNR

Секторы
INFL
GUNR

Энергетика

41.8%
29.6%

Сырьевые материалы

21.1%
49.4%

Финансовые услуги

20.4%
2.9%

Коммунальные услуги

3.0%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
12.1%

Промышленность

1.9%
2.6%

Недвижимость

1.3%
0.3%

Здравоохранение

1.2%

-

Коммуникационные услуги

0.3%
1.7%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Технологии

-

0.5%

Энергетика

INFL
41.8%
GUNR
29.6%

Сырьевые материалы

INFL
21.1%
GUNR
49.4%

Финансовые услуги

INFL
20.4%
GUNR
2.9%

Коммунальные услуги

INFL
3.0%
GUNR
4.4%

Потребительский защитный сектор

INFL
2.3%
GUNR
12.1%

Промышленность

INFL
1.9%
GUNR
2.6%

Недвижимость

INFL
1.3%
GUNR
0.3%

Здравоохранение

INFL
1.2%
GUNR

-

Коммуникационные услуги

INFL
0.3%
GUNR
1.7%

Потребительский циклический сектор

INFL

-

GUNR
0.2%

Технологии

INFL

-

GUNR
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с VOOINFL с FFLCINFL с RAAXINFL с IAKINFL с ACWIINFL с BRK-B
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с DBCGUNR с ITB

Доходность на риск

INFL vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFLGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.65

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.17

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.27

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

10.57

-6.17

INFL vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа GUNR равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFL и GUNR

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFLGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-45.64%

+24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.63%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-19.59%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-24.06%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.43%

-11.63%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-10.39%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.49%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и GUNR

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеют волатильность 5.19% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFLGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.35%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

13.39%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

16.01%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

19.03%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

20.37%

-2.68%

Сравнение комиссий INFL и GUNR

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и GUNR

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности GUNR в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.48%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.98%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFL and GUNR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUNR has higher volatility (5.35%) compared to INFL (5.19%). In terms of maximum drawdown, INFL dropped -21.30% vs GUNR's -45.64%.

On 5-year performance, INFL leads with 11.29% vs 8.59% for GUNR. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INFL has performed better with a 11.29% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

GUNR has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.98% for INFL.

INFL is categorized as Global Equities, while GUNR is Natural Resources. They also come from different issuers: Horizon Kinetics LLC and Northern Trust. Their fees differ too: 0.85% for INFL and 0.46% for GUNR.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFL и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор