Сравнение INFL с GUNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR).
INFL и GUNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г.. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности INFL и GUNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INFL и GUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 16.92% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 24.77% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 20.73% | 30.03% | -8.37% | -2.40% | 14.83% | 16.07% |
Доходность по периодам
С начала года, INFL показывает доходность 16.92%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 20.73%.
INFL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
GUNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 45.55%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INFL и GUNR
INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.
Доходность на риск
INFL vs. GUNR — Ранг доходности на риск
INFL
GUNR
Сравнение INFL c GUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INFL | GUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.44 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 3.02 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.47 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.46 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 19.38 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INFL | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.44 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.65 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.33 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между INFL и GUNR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFL и GUNR
Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности GUNR в 2.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.91% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.21% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
Просадки
Сравнение просадок INFL и GUNR
Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и GUNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| INFL | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -45.64% | +24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -13.25% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -24.06% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -0.96% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -10.50% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.38% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFL и GUNR
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) имеют волатильность 5.05% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INFL | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.25% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 12.82% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 18.79% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 19.09% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 20.56% | -2.78% |