PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INFL с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INFL и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INFL и IAK


2026 (YTD)20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
16.92%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%23.05%

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.83%.


INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*

IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Сравнение комиссий INFL и IAK

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.


Доходность на риск

INFL vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INFLIAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

-0.28

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

-0.26

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.97

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

-0.42

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

-1.04

+10.58

INFL vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INFLIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.28

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.26

+0.67

Корреляция

Корреляция между INFL и IAK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и IAK

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IAK в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок INFL и IAK

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и IAK.


Загрузка...

Показатели просадок


INFLIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-77.38%

+56.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-11.58%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-14.76%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-6.09%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-16.24%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.71%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и IAK

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что INFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


INFLIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.04%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

10.48%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

18.69%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

18.07%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

20.89%

-3.11%