PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INFL с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFL с IAK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both exchange-traded funds - INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics, while IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. INFL is actively managed, while IAK is passively managed. Over the past 5 years, INFL returned 13.24%/yr vs 15.44%/yr for IAK. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. INFL charges 0.85%/yr vs 0.38%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности INFL и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью 10.82%.

INFL

1 день
0.89%
1 месяц
4.01%
6 месяцев
5.85%
С начала года
17.16%
1 год
23.52%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
15.54%

IAK

1 день
0.52%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
11.26%
С начала года
10.82%
1 год
18.65%
3 года*
19.93%
5 лет*
15.44%
10 лет*
13.25%
Всё время*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IAK

iShares U.S. Insurance ETF
$18.01M$21.15M$12.98M

INFL

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
$5.39M$4.71M$13.09M

Сравнение доходности по годам INFL и IAK

2026 (YTD)20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		17.16%18.30%23.34%1.62%2.65%25.22%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		10.82%9.50%28.25%11.28%11.33%24.69%

Correlation

The correlation between INFL and IAK is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.08

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.29

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г.

0.47

Over the past year, the correlation between INFL and IAK has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INFL и IAK

Секторы
INFL
IAK

Энергетика

43.4%

-

Финансовые услуги

20.6%
99.3%

Сырьевые материалы

19.1%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Промышленность

1.8%

-

Здравоохранение

1.3%
0.7%

Недвижимость

1.2%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

INFL
43.4%
IAK

-

Финансовые услуги

INFL
20.6%
IAK
99.3%

Сырьевые материалы

INFL
19.1%
IAK

-

Коммунальные услуги

INFL
3.0%
IAK

-

Потребительский защитный сектор

INFL
1.9%
IAK

-

Промышленность

INFL
1.8%
IAK

-

Здравоохранение

INFL
1.3%
IAK
0.7%

Недвижимость

INFL
1.2%
IAK

-

Коммуникационные услуги

INFL
0.3%
IAK

-

Потребительский циклический сектор

INFL

-

IAK

-

Технологии

INFL

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с RAAXINFL с AVIEINFL с ACWI
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с ^SP500TRIAK с VYMIAK с INDL

Доходность на риск

INFL vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение INFL c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFLIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.18

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.73

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.46

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

5.95

-0.82

INFL vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAK равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFL и IAK

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFLIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-77.38%

+56.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-7.62%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-11.58%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-14.76%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-2.57%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-16.01%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.14%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и IAK

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) составляет 2.94%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что INFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFLIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

6.52%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

12.43%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

15.93%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

18.12%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

20.90%

-3.32%

Сравнение комиссий INFL и IAK

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IAK в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и IAK

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IAK в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.41%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.79%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFL and IAK have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAK has higher volatility (6.52%) compared to INFL (2.94%). In terms of maximum drawdown, INFL dropped -21.30% vs IAK's -77.38%.

On 5-year performance, IAK leads with 15.44% vs 13.24% for INFL. On fees, IAK is cheaper at 0.38% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAK has performed better with a 15.44% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

IAK has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.79% for INFL.

INFL is categorized as Global Equities, while IAK is Financials Equities. They also come from different issuers: Horizon Kinetics and iShares. Their fees differ too: 0.85% for INFL and 0.38% for IAK.

INFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFL и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор