Сравнение INFL с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
INFL и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности INFL и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INFL и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 16.92% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 24.77% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 23.05% |
Доходность по периодам
С начала года, INFL показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.83%.
INFL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INFL и IAK
INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
INFL vs. IAK — Ранг доходности на риск
INFL
IAK
Сравнение INFL c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INFL | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | -0.28 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | -0.26 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.42 | +2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | -1.04 | +10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INFL | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.28 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.26 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между INFL и IAK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFL и IAK
Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.91% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок INFL и IAK
Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| INFL | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -77.38% | +56.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -11.58% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -14.76% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -6.09% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -16.24% | +11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.71% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFL и IAK
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что INFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INFL | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.04% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 10.48% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 18.69% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 18.07% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 20.89% | -3.11% |