PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFL с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFL с IAK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both exchange-traded funds - INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics LLC, while IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. INFL is actively managed, while IAK is passively managed. Over the past 5 years, INFL returned 13.31%/yr vs 11.77%/yr for IAK. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. INFL charges 0.85%/yr vs 0.43%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности INFL и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -3.44%.

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—

IAK

1 день
1.17%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.51%
1 год
-1.63%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFL и IAK

2026 (YTD)20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.15%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-3.44%9.50%28.25%11.28%11.33%23.05%

Correlation

The correlation between INFL and IAK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

0.49

Over the past year, the correlation between INFL and IAK has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INFL и IAK

Секторы
INFL
IAK

Энергетика

40.5%

-

Финансовые услуги

21.1%
99.5%

Сырьевые материалы

20.0%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

1.8%

-

Здравоохранение

1.2%
0.5%

Недвижимость

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

INFL
40.5%
IAK

-

Финансовые услуги

INFL
21.1%
IAK
99.5%

Сырьевые материалы

INFL
20.0%
IAK

-

Коммунальные услуги

INFL
2.9%
IAK

-

Потребительский защитный сектор

INFL
2.4%
IAK

-

Промышленность

INFL
1.8%
IAK

-

Здравоохранение

INFL
1.2%
IAK
0.5%

Недвижимость

INFL
1.1%
IAK

-

Коммуникационные услуги

INFL
0.3%
IAK

-

Потребительский циклический сектор

INFL

-

IAK

-

Технологии

INFL

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с RAAXINFL с ACWIINFL с BRK-B
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с VYMIAK с VTIIAK с ^SP500TR

Доходность на риск

INFL vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFLIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
-0.11

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
-0.05

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.99

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.22

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

-0.45

+8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFL vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFLIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

-0.11

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.26

+0.66

Просадки

Сравнение просадок INFL и IAK

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFLIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-77.38%

+56.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-7.62%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-11.58%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-14.76%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-4.72%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-16.13%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.66%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и IAK

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) составляет 3.71%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что INFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFLIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.00%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

10.05%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

14.81%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

18.08%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

20.89%

-3.25%

Сравнение комиссий INFL и IAK

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и IAK

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности IAK в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.72%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INFL and IAK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAK has higher volatility (4.00%) compared to INFL (3.71%). In terms of maximum drawdown, INFL dropped -21.30% vs IAK's -77.38%.

On 5-year performance, INFL leads with 13.31% vs 11.77% for IAK. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, INFL has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INFL has performed better with a 13.31% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

IAK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.90% for INFL.

INFL is categorized as Global Equities, while IAK is Financials Equities. They also come from different issuers: Horizon Kinetics LLC and iShares. Their fees differ too: 0.85% for INFL and 0.43% for IAK.

INFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFL и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор