PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INFL с IAK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INFL и IAK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение INFL с IAK

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).

INFL и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INFL или IAK.

Доходность

Сравнение доходности INFL и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INFL:

1.49

IAK:

1.03

Коэф-т Сортино

INFL:

1.90

IAK:

1.51

Коэф-т Омега

INFL:

1.27

IAK:

1.21

Коэф-т Кальмара

INFL:

1.81

IAK:

1.85

Коэф-т Мартина

INFL:

5.73

IAK:

5.00

Индекс Язвы

INFL:

4.91%

IAK:

4.27%

Дневная вол-ть

INFL:

20.09%

IAK:

19.97%

Макс. просадка

INFL:

-21.30%

IAK:

-77.38%

Текущая просадка

INFL:

-1.99%

IAK:

-1.59%

Доходность по периодам

С начала года, INFL показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью 8.36%.

INFL

С начала года

10.17%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

-1.11%

1 год

29.61%

3 года

11.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IAK

С начала года

8.36%

1 месяц

2.90%

6 месяцев

-0.25%

1 год

20.39%

3 года

17.44%

5 лет

22.69%

10 лет

12.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Сравнение комиссий INFL и IAK

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.

INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INFL и IAK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг риск-скорректированной доходности INFL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INFL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг риск-скорректированной доходности IAK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INFL c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа IAK равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и IAK

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что сопоставимо с доходностью IAK в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		1.65%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.65%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%

Просадки

Сравнение просадок INFL и IAK

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и IAK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и IAK

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) составляет 3.87%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что INFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...