Сравнение INFL с RAAX
INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics LLC, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past 5 years, INFL returned 11.29%/yr vs 12.45%/yr for RAAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFL charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности INFL и RAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFL показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 11.48%.
INFL
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFL и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 8.63% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 25.22% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 11.48% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 17.55% |
Correlation
The correlation between INFL and RAAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between INFL and RAAX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFL vs. RAAX — Ранг доходности на риск
INFL
RAAX
Сравнение INFL c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFL | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.10 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 12.20 | -7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFL и RAAX
Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFL | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -33.91% | +12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -8.81% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -11.59% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -23.55% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.43% | -8.81% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -6.77% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.24% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности INFL и RAAX
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеют волатильность 5.19% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFL | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.13% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 12.53% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 14.46% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 15.69% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 15.80% | +1.89% |
Сравнение комиссий INFL и RAAX
INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFL и RAAX
Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности RAAX в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.98% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.10% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
INFL and RAAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INFL has higher volatility (5.19%) compared to RAAX (5.13%). In terms of maximum drawdown, INFL dropped -21.30% vs RAAX's -33.91%.
On 5-year performance, RAAX leads with 12.45% vs 11.29% for INFL. On fees, RAAX is cheaper at 0.78% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 12.45% return vs 11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAAX is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.
RAAX has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.98% for INFL.
INFL is categorized as Global Equities, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Horizon Kinetics LLC and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for INFL and 0.78% for RAAX.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INFL и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор