PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INFL с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFL с RAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics LLC, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past 5 years, INFL returned 13.31%/yr vs 13.48%/yr for RAAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFL charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности INFL и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INFL показывает доходность 18.15%, а RAAX немного выше – 18.87%.

INFL

1 день
0.81%
1 месяц
-0.87%
С начала года
18.15%
6 месяцев
18.37%
1 год
24.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.31%
10 лет*
—

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFL и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		18.15%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%6.71%1.51%15.92%

Correlation

The correlation between INFL and RAAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

0.80

The correlation between INFL and RAAX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INFL и RAAX

Секторы
INFL
RAAX

Энергетика

40.5%
32.6%

Финансовые услуги

21.1%
0.0%

Сырьевые материалы

20.0%
17.4%

Коммунальные услуги

2.9%
13.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.5%

Промышленность

1.8%
28.6%

Здравоохранение

1.2%
0.2%

Недвижимость

1.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

0.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Технологии

-

1.7%

Энергетика

INFL
40.5%
RAAX
32.6%

Финансовые услуги

INFL
21.1%
RAAX
0.0%

Сырьевые материалы

INFL
20.0%
RAAX
17.4%

Коммунальные услуги

INFL
2.9%
RAAX
13.0%

Потребительский защитный сектор

INFL
2.4%
RAAX
0.5%

Промышленность

INFL
1.8%
RAAX
28.6%

Здравоохранение

INFL
1.2%
RAAX
0.2%

Недвижимость

INFL
1.1%
RAAX
5.0%

Коммуникационные услуги

INFL
0.3%
RAAX
0.1%

Потребительский циклический сектор

INFL

-

RAAX
1.0%

Технологии

INFL

-

RAAX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с ACWIINFL с BRK-B
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUALRAAX с RINF

Доходность на риск

INFL vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFL c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INFLRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.73

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.54

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

5.60

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

20.79

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INFL vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INFL на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFL и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INFLRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.73

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.62

+0.31

Просадки

Сравнение просадок INFL и RAAX

Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFLRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-33.91%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-6.62%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-11.59%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-23.55%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-2.76%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-6.78%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.78%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности INFL и RAAX

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что INFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFLRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.90%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

11.57%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

13.60%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

15.60%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

15.75%

+1.89%

Сравнение комиссий INFL и RAAX

INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFL и RAAX

Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности RAAX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.90%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

INFL and RAAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (3.71%) compared to RAAX (2.90%). In terms of maximum drawdown, INFL dropped -21.30% vs RAAX's -33.91%.

On 5-year performance, RAAX leads with 13.48% vs 13.31% for INFL. On fees, RAAX is cheaper at 0.78% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 13.48% return vs 13.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAAX is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.

RAAX has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.90% for INFL.

INFL is categorized as Global Equities, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Horizon Kinetics LLC and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for INFL and 0.78% for RAAX.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFL и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор