PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVNT с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVNT с MOOD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EVNT (AltShares Event-Driven ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. Both are actively managed. Over the past 3 years, EVNT returned 9.96%/yr vs 19.71%/yr for MOOD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVNT charges 1.30%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности EVNT и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVNT показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 12.19%.

EVNT

1 день
0.04%
1 месяц
-0.22%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.36%
1 год
11.44%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOOD

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.65%
С начала года
12.19%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVNT и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		3.29%13.72%5.13%13.28%-1.97%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.19%30.39%12.53%12.56%-2.90%

Correlation

The correlation between EVNT and MOOD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.58

The correlation between EVNT and MOOD shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EVNT и MOOD

Секторы
EVNT
MOOD

Технологии

29.2%
27.6%

Финансовые услуги

18.3%
15.7%

Здравоохранение

14.8%
8.4%

Промышленность

11.8%
12.6%

Коммунальные услуги

4.0%
2.7%

Сырьевые материалы

4.0%
4.4%

Энергетика

3.1%
3.7%

Недвижимость

2.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
7.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
5.1%

Потребительский циклический сектор

1.0%
9.5%

Технологии

EVNT
29.2%
MOOD
27.6%

Финансовые услуги

EVNT
18.3%
MOOD
15.7%

Здравоохранение

EVNT
14.8%
MOOD
8.4%

Промышленность

EVNT
11.8%
MOOD
12.6%

Коммунальные услуги

EVNT
4.0%
MOOD
2.7%

Сырьевые материалы

EVNT
4.0%
MOOD
4.4%

Энергетика

EVNT
3.1%
MOOD
3.7%

Недвижимость

EVNT
2.8%
MOOD
2.5%

Коммуникационные услуги

EVNT
2.7%
MOOD
7.9%

Потребительский защитный сектор

EVNT
2.1%
MOOD
5.1%

Потребительский циклический сектор

EVNT
1.0%
MOOD
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AltShares Event-Driven ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с EVNT:
EVNT с ARBEVNT с HDGEVNT с CBYYXEVNT с QQQEVNT с VOOEVNT с SPYEVNT с QMNNX
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY

Доходность на риск

EVNT vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVNT
Ранг доходности на риск EVNT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVNT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVNT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVNT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVNT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVNT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVNT c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVNTMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.31

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.73

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.40

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

10.54

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVNT vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVNT на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVNT и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVNTMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.31

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.30

-0.80

Просадки

Сравнение просадок EVNT и MOOD

Максимальная просадка EVNT за все время составила -13.85%, примерно равная максимальной просадке MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVNT и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVNTMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-14.34%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-9.71%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

-9.71%

+4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.53%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.32%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.13%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EVNT и MOOD

Текущая волатильность для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) составляет 1.15%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что EVNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVNTMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

3.65%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

12.54%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

14.30%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

12.11%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

12.11%

-2.86%

Сравнение комиссий EVNT и MOOD

EVNT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVNT и MOOD

Дивидендная доходность EVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности MOOD в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		4.63%4.78%0.66%0.59%2.61%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%

Часто задаваемые вопросы

EVNT and MOOD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (3.65%) compared to EVNT (1.15%). In terms of maximum drawdown, EVNT dropped -13.85% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, MOOD leads with 19.71% vs 9.96% for EVNT. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EVNT has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.71% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.30% for EVNT.

EVNT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.36% for MOOD.

EVNT is categorized as Event Driven, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: AltShares and Relative Sentiment. Their fees differ too: 1.30% for EVNT and 0.68% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVNT и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор