- CUSIP
- 02210T207
- Эмитент
- AltShares
- Дата выпуска
- 31 дек. 2014 г.
- Категория
- Event Driven, Long-Short
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $9M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVNT
AltShares Event-Driven ETF (EVNT) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции EVNT — $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AltShares Event-Driven ETF (EVNT) показал доход в 5.55% с начала года и 11.89% за последние 12 месяцев.
AltShares Event-Driven ETF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность EVNT по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EVNT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 16 окт. 2025 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 2.12% | -0.66% | 1.44% | 0.38% | 2.05% | 5.55% | ||||||
| 2025 | 1.37% | 1.48% | -0.89% | 0.74% | 2.46% | 2.29% | 1.48% | 1.90% | -0.21% | -0.42% | 2.80% | 0.00% | 13.72% |
| 2024 | -2.41% | -0.15% | 1.72% | -3.60% | 1.30% | 0.62% | 5.10% | 0.49% | 1.09% | 0.18% | 1.51% | -0.58% | 5.13% |
| 2023 | 3.70% | -0.21% | 1.65% | -0.20% | -2.42% | 3.91% | 2.21% | -0.10% | -1.38% | -1.69% | 4.62% | 2.77% | 13.28% |
| 2022 | -1.67% | 0.23% | -0.78% | -2.12% | -0.51% | -4.25% | 4.55% | 0.83% | -2.86% | 0.57% | 1.32% | -3.95% | -8.62% |
| 2021 | -1.05% | 0.77% | -4.25% | 1.18% | -3.40% |
Метрики бенчмарка
AltShares Event-Driven ETF has an annualized alpha of 1.14%, beta of 0.34, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 20, 2021.
- This ETF participated in 29.82% of S&P 500 Index downside but only 27.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.42 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.14%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 27.87%
- Участие в снижении
- 29.82%
Комиссия
Комиссия EVNT составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVNT имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.18 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 9.54 | +1.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AltShares Event-Driven ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.07 | $0.06 | $0.24 |
Дивидендный доход | 4.53% | 4.78% | 0.66% | 0.59% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AltShares Event-Driven ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2022 | $0.24 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AltShares Event-Driven ETF показал максимальную просадку в 13.85%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 381 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.85%июнь 2022 г. | 7mo 16d | 1y 6mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.15%апр. 2024 г. | 3mo 27d | 3mo | 6mo 27dдек. 2023 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.06%апр. 2025 г. | 13d | 20d | 1mo 3dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.35%окт. 2025 г. | 1d | 2mo 21d | 2mo 22dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.56%авг. 2024 г. | 4d | 14d | 18dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| EVNT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -56.78% | +42.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -9.10% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -18.90% | +13.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.36% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -10.71% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.07% | -1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EVNT
Добавьте AltShares Event-Driven ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVNT