PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVNT с HDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVNT с HDG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EVNT (AltShares Event-Driven ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both exchange-traded funds - EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares, while HDG is a Long-Short fund tracking the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. EVNT is actively managed, while HDG is passively managed. Over the past 3 years, EVNT returned 9.96%/yr vs 6.91%/yr for HDG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVNT charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for HDG.

Доходность

Сравнение доходности EVNT и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVNT показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у HDG с доходностью 5.06%.

EVNT

1 день
0.04%
1 месяц
-0.22%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.36%
1 год
11.44%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDG

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.57%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.25%
1 год
11.74%
3 года*
6.91%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVNT и HDG

2026 (YTD)20252024202320222021
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		3.29%13.72%5.13%13.28%-8.62%-3.22%
HDG
ProShares Hedge Replication		5.06%7.18%5.12%7.14%-8.48%1.03%

Correlation

The correlation between EVNT and HDG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.60

The correlation between EVNT and HDG shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EVNT и HDG

Секторы
EVNT
HDG

Технологии

29.2%
17.0%

Финансовые услуги

18.3%
15.8%

Здравоохранение

14.8%
16.5%

Промышленность

11.8%
17.7%

Коммунальные услуги

4.0%
2.9%

Сырьевые материалы

4.0%
4.8%

Энергетика

3.1%
6.1%

Недвижимость

2.8%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.4%

Потребительский циклический сектор

1.0%
8.4%

Технологии

EVNT
29.2%
HDG
17.0%

Финансовые услуги

EVNT
18.3%
HDG
15.8%

Здравоохранение

EVNT
14.8%
HDG
16.5%

Промышленность

EVNT
11.8%
HDG
17.7%

Коммунальные услуги

EVNT
4.0%
HDG
2.9%

Сырьевые материалы

EVNT
4.0%
HDG
4.8%

Энергетика

EVNT
3.1%
HDG
6.1%

Недвижимость

EVNT
2.8%
HDG
6.1%

Коммуникационные услуги

EVNT
2.7%
HDG
2.4%

Потребительский защитный сектор

EVNT
2.1%
HDG
2.4%

Потребительский циклический сектор

EVNT
1.0%
HDG
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AltShares Event-Driven ETF

ProShares Hedge Replication

Часто сравнивают с EVNT:
EVNT с ARBEVNT с CBYYXEVNT с QQQEVNT с VOOEVNT с SPYEVNT с MOODEVNT с QMNNX
Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с GLDHDG с MRGRHDG с GURU

Доходность на риск

EVNT vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVNT
Ранг доходности на риск EVNT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVNT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVNT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVNT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVNT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVNT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVNT c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVNTHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.02

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.91

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.97

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

12.19

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVNT vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVNT на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDG равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVNT и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVNTHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.02

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EVNT и HDG

Максимальная просадка EVNT за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVNT и HDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVNTHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-15.31%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-3.97%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

-7.20%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.62%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.77%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.96%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EVNT и HDG

Текущая волатильность для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) составляет 1.15%, в то время как у ProShares Hedge Replication (HDG) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что EVNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVNTHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

2.29%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

4.83%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

5.83%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

7.18%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

7.12%

+2.13%

Сравнение комиссий EVNT и HDG

EVNT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVNT и HDG

Дивидендная доходность EVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности HDG в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		4.63%4.78%0.66%0.59%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDG
ProShares Hedge Replication		2.38%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVNT and HDG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDG has higher volatility (2.29%) compared to EVNT (1.15%). In terms of maximum drawdown, EVNT dropped -13.85% vs HDG's -15.31%.

On 3-year performance, EVNT leads with 9.96% vs 6.91% for HDG. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EVNT has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EVNT has performed better with a 9.96% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for EVNT.

EVNT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 2.38% for HDG.

EVNT is categorized as Event Driven, while HDG is Long-Short. They also come from different issuers: AltShares and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for EVNT and 0.95% for HDG.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVNT и HDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор