PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVNT с HDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVNT с HDG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и ProShares Hedge Replication (HDG).

EVNT и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVNT - это активно управляемый фонд от AltShares. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVNT или HDG.

Корреляция

Корреляция между EVNT и HDG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EVNT и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVNT:

1.45

HDG:

0.31

Коэф-т Сортино

EVNT:

2.28

HDG:

0.52

Коэф-т Омега

EVNT:

1.34

HDG:

1.07

Коэф-т Кальмара

EVNT:

2.60

HDG:

0.32

Коэф-т Мартина

EVNT:

13.38

HDG:

1.30

Индекс Язвы

EVNT:

0.98%

HDG:

1.79%

Дневная вол-ть

EVNT:

8.90%

HDG:

6.82%

Макс. просадка

EVNT:

-13.84%

HDG:

-15.31%

Текущая просадка

EVNT:

0.00%

HDG:

-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, EVNT показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью -0.47%.

EVNT

С начала года

4.17%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

3.95%

1 год

12.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HDG

С начала года

-0.47%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

-1.46%

1 год

2.11%

5 лет

3.55%

10 лет

2.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EVNT и HDG

EVNT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.

EVNT
AltShares Event-Driven ETF
HDG
ProShares Hedge Replication

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVNT и HDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVNT
Ранг риск-скорректированной доходности EVNT, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVNT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVNT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVNT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVNT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVNT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
HDG
Ранг риск-скорректированной доходности HDG, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVNT c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVNT на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа HDG равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVNT и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVNT и HDG

Дивидендная доходность EVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности HDG в 3.41%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		0.64%0.67%0.59%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDG
ProShares Hedge Replication		3.41%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVNT и HDG

Максимальная просадка EVNT за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVNT и HDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EVNT и HDG

Загрузка...