PortfoliosLab logo
Сравнение EVNT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EVNT и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности EVNT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.72%
36.75%
EVNT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVNT:

1.45

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

EVNT:

2.28

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

EVNT:

1.34

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

EVNT:

2.60

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

EVNT:

13.38

SPY:

2.17

Индекс Язвы

EVNT:

0.98%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

EVNT:

8.90%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

EVNT:

-13.84%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EVNT:

0.00%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, EVNT показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%.


EVNT

С начала года

4.17%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

3.95%

1 год

12.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.87%

5 лет

15.76%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EVNT и SPY

EVNT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVNT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EVNT
Ранг риск-скорректированной доходности EVNT, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVNT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVNT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVNT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVNT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVNT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVNT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа EVNT на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVNT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.45
0.50
EVNT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVNT и SPY

Дивидендная доходность EVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SPY в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVNT
AltShares Event-Driven ETF
0.64%0.67%0.59%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EVNT и SPY

Максимальная просадка EVNT за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVNT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-7.65%
EVNT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EVNT и SPY

Текущая волатильность для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) составляет 3.42%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что EVNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.42%
7.48%
EVNT
SPY