PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVNT с ARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVNT с ARB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EVNT (AltShares Event-Driven ETF) and ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares, while ARB is a Hedge Fund fund tracking the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. EVNT is actively managed, while ARB is passively managed. Over the past 3 years, EVNT returned 9.96%/yr vs 6.64%/yr for ARB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EVNT charges 1.30%/yr vs 0.87%/yr for ARB.

Доходность

Сравнение доходности EVNT и ARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVNT показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у ARB с доходностью 2.51%.

EVNT

1 день
0.04%
1 месяц
-0.22%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.36%
1 год
11.44%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARB

1 день
0.54%
1 месяц
0.88%
С начала года
2.51%
6 месяцев
3.03%
1 год
5.80%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVNT и ARB

2026 (YTD)20252024202320222021
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		3.29%13.72%5.13%13.28%-8.62%-3.22%
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		2.51%6.05%4.07%3.85%2.67%1.53%

Correlation

The correlation between EVNT and ARB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.39

The correlation between EVNT and ARB shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EVNT и ARB

Секторы
EVNT
ARB

Технологии

29.2%
16.3%

Финансовые услуги

18.3%
21.4%

Здравоохранение

14.8%
17.4%

Промышленность

11.8%
11.9%

Коммунальные услуги

4.0%
3.1%

Сырьевые материалы

4.0%
5.3%

Энергетика

3.1%
0.6%

Недвижимость

2.8%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.2%

Потребительский циклический сектор

1.0%
5.6%

Технологии

EVNT
29.2%
ARB
16.3%

Финансовые услуги

EVNT
18.3%
ARB
21.4%

Здравоохранение

EVNT
14.8%
ARB
17.4%

Промышленность

EVNT
11.8%
ARB
11.9%

Коммунальные услуги

EVNT
4.0%
ARB
3.1%

Сырьевые материалы

EVNT
4.0%
ARB
5.3%

Энергетика

EVNT
3.1%
ARB
0.6%

Недвижимость

EVNT
2.8%
ARB
3.1%

Коммуникационные услуги

EVNT
2.7%
ARB
9.9%

Потребительский защитный сектор

EVNT
2.1%
ARB
6.2%

Потребительский циклический сектор

EVNT
1.0%
ARB
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AltShares Event-Driven ETF

AltShares Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с EVNT:
EVNT с HDGEVNT с CBYYXEVNT с QQQEVNT с VOOEVNT с SPYEVNT с MOODEVNT с QMNNX
Часто сравнивают с ARB:
ARB с MNAARB с SPYARB с HFNDARB с MRGRARB с ARCCARB с QISARB с VOO

Доходность на риск

EVNT vs. ARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVNT
Ранг доходности на риск EVNT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVNT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVNT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVNT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVNT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVNT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ARB
Ранг доходности на риск ARB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVNT c ARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVNTARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.98

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.26

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

8.48

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

24.69

-13.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVNT vs. ARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVNT на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARB равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVNT и ARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVNTARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.98

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.98

-0.48

Просадки

Сравнение просадок EVNT и ARB

Максимальная просадка EVNT за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVNT и ARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVNTARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-5.60%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-0.69%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

-2.13%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-0.94%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.24%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EVNT и ARB

Текущая волатильность для AltShares Event-Driven ETF (EVNT) составляет 1.15%, в то время как у AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что EVNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVNTARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.35%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

2.44%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

2.95%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

4.41%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

4.40%

+4.85%

Сравнение комиссий EVNT и ARB

EVNT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ARB в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVNT и ARB

Дивидендная доходность EVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности ARB в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.42%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		4.63%4.78%0.66%0.59%2.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVNT and ARB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARB has higher volatility (1.35%) compared to EVNT (1.15%). In terms of maximum drawdown, EVNT dropped -13.85% vs ARB's -5.60%.

On 3-year performance, EVNT leads with 9.96% vs 6.64% for ARB. On fees, ARB is cheaper at 0.87% per year. On volatility, EVNT has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EVNT has performed better with a 9.96% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARB is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.30% for EVNT.

EVNT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.42% for ARB.

EVNT is categorized as Event Driven, while ARB is Hedge Fund. They also come from different issuers: AltShares and Water Island Capital Partners LP. Their fees differ too: 1.30% for EVNT and 0.87% for ARB.

ARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVNT и ARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор