PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HFSP с EDGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSP с EDGF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while EDGF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by 3EDGE Asset Management. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 2.92% for EDGF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.79%/yr for EDGF.

Доходность

Сравнение доходности HFSP и EDGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у EDGF с доходностью 1.01%.

HFSP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
-10.96%
С начала года
-9.12%
1 год
-23.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDGF

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
0.93%
С начала года
1.01%
1 год
2.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и EDGF

2026 (YTD)20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-9.12%-24.01%0.75%
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		1.01%4.36%-0.43%

Correlation

The correlation between HFSP and EDGF is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

-0.03

The correlation between HFSP and EDGF shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с ATTRHFSP с IDUBHFSP с IMFHFSP с AHLTHFSP с EHLSHFSP с EVNTHFSP с MKTN
Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с HCRBEDGF с FCBDEDGF с EDGIEDGF с EDGHEDGF с EDGUEDGF с MYCIEDGF с CAFX

Доходность на риск

HFSP vs. EDGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 11
Ранг коэф-та Мартина
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c EDGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFSPEDGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
1.56

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
2.42

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.31

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

4.56

-5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

11.83

-13.24

HFSP vs. EDGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа EDGF равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и EDGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFSP и EDGF

Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки EDGF в -1.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и EDGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSPEDGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.57%

-1.62%

-33.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-0.64%

-26.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.51%

-0.11%

-34.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-0.44%

-17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.39%

0.25%

+16.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и EDGF

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSPEDGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

0.44%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

1.21%

+11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

1.89%

+15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

2.30%

+21.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

2.30%

+21.77%

Сравнение комиссий HFSP и EDGF

HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии EDGF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и EDGF

HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.

ПозицияTTM20252024
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.22%3.61%0.49%
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%

Часто задаваемые вопросы

HFSP and EDGF have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSP has higher volatility (4.44%) compared to EDGF (0.44%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs EDGF's -1.62%.

On 1-year performance, EDGF leads with 2.92% vs -23.08% for HFSP. On fees, EDGF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EDGF has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGF has performed better with a 2.92% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDGF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

EDGF has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for HFSP.

HFSP is categorized as Long-Short, while EDGF is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: TradersAI and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.79% for EDGF.

EDGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и EDGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор