PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGF с EDGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGF с EDGU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) and EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) are both exchange-traded funds - EDGF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while EDGU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by 3EDGE Asset Management. Both are actively managed. Over the past year, EDGF returned 3.57% vs 27.51% for EDGU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EDGF charges 0.79%/yr vs 0.91%/yr for EDGU.

Доходность

Сравнение доходности EDGF и EDGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGF показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у EDGU с доходностью 12.54%.

EDGF

1 день
-0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDGU

1 день
-0.48%
1 месяц
6.63%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.90%
1 год
27.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGF и EDGU

2026 (YTD)20252024
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		0.90%4.36%-1.41%
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		12.54%14.79%0.27%

Correlation

The correlation between EDGF and EDGU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.13

Сравнение распределения секторов EDGF и EDGU

Секторы
EDGF
EDGU

Финансовые услуги

99.2%
14.2%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

9.4%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

27.3%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

EDGF
99.2%
EDGU
14.2%

Сырьевые материалы

EDGF

-

EDGU
2.3%

Коммуникационные услуги

EDGF

-

EDGU
11.2%

Потребительский циклический сектор

EDGF

-

EDGU
11.8%

Потребительский защитный сектор

EDGF

-

EDGU
5.5%

Энергетика

EDGF

-

EDGU
6.1%

Здравоохранение

EDGF

-

EDGU
8.3%

Промышленность

EDGF

-

EDGU
9.4%

Недвижимость

EDGF

-

EDGU
1.7%

Технологии

EDGF

-

EDGU
27.3%

Коммунальные услуги

EDGF

-

EDGU
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

3EDGE Dynamic US Equity ETF

Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с HCRBEDGF с EDGHEDGF с FCBDEDGF с EDGIEDGF с CAFXEDGF с BNDCEDGF с MYCI
Часто сравнивают с EDGU:
EDGU с EDGIEDGU с CNAVEDGU с EDGHEDGU с BUFHEDGU с DMAYEDGU с CVSEEDGU с FTAG

Доходность на риск

EDGF vs. EDGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EDGU
Ранг доходности на риск EDGU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGF c EDGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGFEDGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.37

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.19

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

3.90

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

15.02

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGF vs. EDGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGF на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDGU равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGF и EDGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGFEDGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.37

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.12

-0.14

Просадки

Сравнение просадок EDGF и EDGU

Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки EDGU в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и EDGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGFEDGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.62%

-17.58%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-7.08%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.48%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-2.51%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.84%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGF и EDGU

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.28%, в то время как у 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGFEDGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

3.31%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

8.54%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

11.68%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

15.14%

-12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

15.14%

-12.79%

Сравнение комиссий EDGF и EDGU

EDGF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EDGU в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGF и EDGU

Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности EDGU в 0.65%

ПозицияTTM20252024
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.45%3.61%0.49%
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		0.65%0.61%0.15%

Часто задаваемые вопросы

EDGF and EDGU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDGU has higher volatility (3.31%) compared to EDGF (0.28%). In terms of maximum drawdown, EDGF dropped -1.62% vs EDGU's -17.58%.

On 1-year performance, EDGU leads with 27.51% vs 3.57% for EDGF. On fees, EDGF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EDGF has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGU has performed better with a 27.51% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDGF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.91% for EDGU.

EDGF has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.65% for EDGU.

EDGF is categorized as Intermediate Core Bond, while EDGU is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.79% for EDGF and 0.91% for EDGU.

EDGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGF и EDGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор