PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGF с EDGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGF с EDGU

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) и EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) — оба биржевые фонды: EDGF — это Intermediate Core Bond, активно управляемый 3EDGE Asset Management, а EDGU — Large Cap Blend Equities, активно управляемый 3EDGE Asset Management. Оба фонда управляются активно. За последний год EDGF показал 3.63% против 26.56% у EDGU. При корреляции 0.10 их движения в цене в значительной степени независимы. EDGF взимает 0.79% в год против 0.91% у EDGU.

Доходность

Сравнение доходности EDGF и EDGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, EDGF показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у EDGU с доходностью 2.66%.

EDGF

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDGU

1 день
0.76%
1 месяц
4.61%
С начала года
2.66%
6 месяцев
5.43%
1 год
26.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGF и EDGU

2026 (YTD)20252024
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		0.70%4.36%-1.41%
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		2.66%14.79%0.27%

Корреляция

Корреляция между EDGF и EDGU составляет 0.09 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

3EDGE Dynamic US Equity ETF

Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с AFIXEDGF с CAFXEDGF с DFCFEDGF с VGVTEDGF с AGGHEDGF с BBAGEDGF с BFIX

Доходность на риск

EDGF vs. EDGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EDGU
Ранг доходности на риск EDGU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGF c EDGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGFEDGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.16

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.96

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.45

4.15

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.65

15.73

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGF vs. EDGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGF на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDGU равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGF и EDGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGFEDGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.16

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.75

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EDGF и EDGU

Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки EDGU в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и EDGU.

Загрузка...

Показатели просадок

EDGFEDGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.62%

-17.58%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-7.08%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.39%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-2.72%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.87%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGF и EDGU

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.44%, в то время как у 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDGFEDGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

4.56%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

9.36%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

12.41%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

15.49%

-13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.44%

15.49%

-13.05%

Сравнение комиссий EDGF и EDGU

EDGF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EDGU в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGF и EDGU

Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности EDGU в 0.71%

TTM20252024
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.46%3.61%0.49%
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		0.71%0.61%0.15%