- Эмитент
- 3EDGE Asset Management
- Дата выпуска
- 2 окт. 2024 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $236M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 77K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.91M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции EDGF — $25.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) показал доход в 1.12% с начала года и 2.46% за последние 12 месяцев.
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EDGF по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении EDGF закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.12% | 1.10% | -0.45% | 0.22% | 0.12% | 0.20% | -0.06% | 0.12% | 1.12% | ||||
| 2025 | 0.52% | 1.10% | 0.29% | 0.26% | -0.24% | 0.59% | -0.00% | 1.01% | 0.25% | 0.26% | 0.34% | -0.10% | 4.36% |
| 2024 | -1.11% | 0.51% | -0.82% | -1.41% |
Метрики бенчмарка
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF has an annualized alpha of 2.18%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2024.
- This ETF captured 5.99% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.34%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.18%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.99%
- Участие в снижении
- -2.34%
Комиссия
Комиссия EDGF составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EDGF имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 61% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.50 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 10.58 | -0.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.89 | $0.12 |
Дивидендный доход | 3.22% | 3.61% | 0.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.89 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF показал максимальную просадку в 1.62%, зарегистрированную 27 дек. 2024 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.62%дек. 2024 г. | 2mo 24d | 2mo 3d | 4mo 27dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-1.48%апр. 2025 г. | 7d | 2mo 16d | 2mo 23dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.64%март 2026 г. | 14d | 2mo 21d | 3mo 5dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.60%март 2025 г. | 3d | 21d | 24dмарт 2025 г. - март 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.60%окт. 2025 г. | 7d | 27d | 1mo 4dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| EDGF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.62% | -56.78% | +55.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -9.10% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -10.69% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.14% | -1.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EDGF
Добавьте 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EDGF