Сравнение EDGF с HCRB
EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) и HCRB (Hartford Core Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год EDGF показал 3.83% против 6.01% у HCRB. Корреляция 0.75 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. EDGF взимает 0.79% в год против 0.29% у HCRB.
Доходность
Сравнение доходности EDGF и HCRB
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, EDGF показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у HCRB с доходностью 0.65%.
EDGF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCRB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGF и HCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 0.70% | 4.36% | -1.41% |
HCRB Hartford Core Bond ETF | 0.65% | 7.06% | -2.73% |
Корреляция
Корреляция между EDGF и HCRB составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.75 |
Корреляция между EDGF и HCRB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.67 до 0.75 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGF vs. HCRB — Ранг доходности на риск
EDGF
HCRB
Сравнение EDGF c HCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Hartford Core Bond ETF (HCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGF | HCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.53 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.25 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 2.58 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 8.60 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGF | HCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.53 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.15 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок EDGF и HCRB
Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки HCRB в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и HCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDGF | HCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.62% | -19.90% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -2.68% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.40% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -7.13% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.80% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGF и HCRB
Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.40%, в то время как у Hartford Core Bond ETF (HCRB) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDGF | HCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 1.56% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 2.57% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 3.97% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.44% | 6.11% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.44% | 5.99% | -3.55% |
Сравнение комиссий EDGF и HCRB
EDGF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HCRB в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGF и HCRB
Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности HCRB в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.46% | 3.61% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.20% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% |