PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGF с EDGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGF с EDGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) and EDGI (3EDGE Dynamic International Equity ETF) are both exchange-traded funds - EDGF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while EDGI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by 3EDGE Asset Management. Both are actively managed. Over the past year, EDGF returned 3.57% vs 24.69% for EDGI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EDGF charges 0.79%/yr vs 0.97%/yr for EDGI.

Доходность

Сравнение доходности EDGF и EDGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGF показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у EDGI с доходностью 9.87%.

EDGF

1 день
-0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDGI

1 день
-0.67%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.87%
6 месяцев
12.33%
1 год
24.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGF и EDGI

2026 (YTD)20252024
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		0.90%4.36%-1.41%
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		9.87%26.77%-7.10%

Correlation

The correlation between EDGF and EDGI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.19

Сравнение распределения секторов EDGF и EDGI

Секторы
EDGF
EDGI

Финансовые услуги

99.2%
20.8%

Сырьевые материалы

-

6.4%

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

18.7%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

EDGF
99.2%
EDGI
20.8%

Сырьевые материалы

EDGF

-

EDGI
6.4%

Коммуникационные услуги

EDGF

-

EDGI
5.4%

Потребительский циклический сектор

EDGF

-

EDGI
10.8%

Потребительский защитный сектор

EDGF

-

EDGI
4.8%

Энергетика

EDGF

-

EDGI
4.0%

Здравоохранение

EDGF

-

EDGI
6.7%

Промышленность

EDGF

-

EDGI
18.7%

Недвижимость

EDGF

-

EDGI
2.3%

Технологии

EDGF

-

EDGI
17.8%

Коммунальные услуги

EDGF

-

EDGI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

3EDGE Dynamic International Equity ETF

Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с EDGHEDGF с HCRBEDGF с FCBDEDGF с EDGUEDGF с CAFXEDGF с BNDCEDGF с MYCI
Часто сравнивают с EDGI:
EDGI с BUFIEDGI с EDGHEDGI с EDGUEDGI с GMOIEDGI с KEMXEDGI с JIVEEDGI с FPXI

Доходность на риск

EDGF vs. EDGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EDGI
Ранг доходности на риск EDGI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGF c EDGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGFEDGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.65

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.31

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

1.93

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

6.90

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGF vs. EDGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGF на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDGI равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGF и EDGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGFEDGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.05

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EDGF и EDGI

Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки EDGI в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и EDGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGFEDGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.62%

-14.52%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-12.84%

+12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.25%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-2.91%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

3.59%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGF и EDGI

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.28%, в то время как у 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGFEDGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

4.74%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

12.79%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

15.06%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

16.10%

-13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

16.10%

-13.75%

Сравнение комиссий EDGF и EDGI

EDGF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EDGI в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGF и EDGI

Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности EDGI в 1.80%

ПозицияTTM20252024
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.45%3.61%0.49%
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		1.80%1.97%0.61%

Часто задаваемые вопросы

EDGF and EDGI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDGI has higher volatility (4.74%) compared to EDGF (0.28%). In terms of maximum drawdown, EDGF dropped -1.62% vs EDGI's -14.52%.

On 1-year performance, EDGI leads with 24.69% vs 3.57% for EDGF. On fees, EDGF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EDGF has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGI has performed better with a 24.69% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDGF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for EDGI.

EDGF has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.80% for EDGI.

EDGF is categorized as Intermediate Core Bond, while EDGI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.79% for EDGF and 0.97% for EDGI.

EDGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGF и EDGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор