PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGF с EDGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGF с EDGI

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) и EDGI (3EDGE Dynamic International Equity ETF) — оба биржевые фонды: EDGF — это Intermediate Core Bond, активно управляемый 3EDGE Asset Management, а EDGI — Foreign Large Cap Equities, активно управляемый 3EDGE Asset Management. Оба фонда управляются активно. За последний год EDGF показал 3.63% против 32.99% у EDGI. При корреляции 0.17 их движения в цене в значительной степени независимы. EDGF взимает 0.79% в год против 0.97% у EDGI.

Доходность

Сравнение доходности EDGF и EDGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, EDGF показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у EDGI с доходностью 6.62%.

EDGF

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDGI

1 день
1.04%
1 месяц
6.66%
С начала года
6.62%
6 месяцев
10.93%
1 год
32.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGF и EDGI

2026 (YTD)20252024
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		0.70%4.36%-1.41%
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		6.62%26.77%-7.10%

Корреляция

Корреляция между EDGF и EDGI составляет 0.20 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

3EDGE Dynamic International Equity ETF

Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с AFIXEDGF с CAFXEDGF с DFCFEDGF с VGVTEDGF с AGGHEDGF с VTGEDGF с BBAG

Доходность на риск

EDGF vs. EDGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EDGI
Ранг доходности на риск EDGI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGF c EDGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGFEDGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.32

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

3.11

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.45

2.96

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.65

11.53

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGF vs. EDGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGF на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDGI равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGF и EDGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGFEDGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.32

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.01

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EDGF и EDGI

Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки EDGI в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и EDGI.

Загрузка...

Показатели просадок

EDGFEDGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.62%

-14.52%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-12.84%

+11.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-4.16%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-2.86%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

3.30%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGF и EDGI

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.44%, в то время как у 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDGFEDGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

7.76%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

12.18%

-10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

14.41%

-12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

16.10%

-13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.44%

16.10%

-13.66%

Сравнение комиссий EDGF и EDGI

EDGF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EDGI в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGF и EDGI

Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности EDGI в 1.85%

TTM20252024
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.46%3.61%0.49%
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		1.85%1.97%0.61%