Сравнение EDGF с CAFX
EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) и CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год EDGF показал 3.63% против 5.00% у CAFX. Корреляция 0.66 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. EDGF взимает 0.79% в год против 0.35% у CAFX.
Доходность
Сравнение доходности EDGF и CAFX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, EDGF показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у CAFX с доходностью 0.56%.
EDGF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGF и CAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 0.70% | 4.36% | -1.41% |
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 0.56% | 6.46% | -1.50% |
Корреляция
Корреляция между EDGF и CAFX составляет 0.56 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.66 |
Корреляция между EDGF и CAFX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.56 до 0.66 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGF vs. CAFX — Ранг доходности на риск
EDGF
CAFX
Сравнение EDGF c CAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Congress Intermediate Bond ETF (CAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGF | CAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.71 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.63 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 2.96 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 9.90 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGF | CAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EDGF и CAFX
Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки CAFX в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и CAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDGF | CAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.62% | -2.63% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -1.79% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.64% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.72% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.53% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGF и CAFX
Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.44%, в то время как у Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDGF | CAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 1.08% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 1.75% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 2.96% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.44% | 3.19% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.44% | 3.19% | -0.75% |
Сравнение комиссий EDGF и CAFX
EDGF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAFX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGF и CAFX
Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности CAFX в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.46% | 3.61% | 0.49% |
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 3.96% | 3.92% | 0.96% |