PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSP с DJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSP с DJP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. HFSP is actively managed, while DJP is passively managed. Over the past year, HFSP returned -21.48% vs 26.02% for DJP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.70%/yr for DJP.

Доходность

Сравнение доходности HFSP и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 17.18%.

HFSP

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-8.88%
1 год
-21.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJP

1 день
-1.45%
1 месяц
-10.97%
С начала года
17.18%
6 месяцев
15.04%
1 год
26.02%
3 года*
12.62%
5 лет*
10.72%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и DJP

2026 (YTD)20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-8.37%-24.01%0.75%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		17.18%17.20%-0.27%

Correlation

The correlation between HFSP and DJP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с IDUBHFSP с ATTRHFSP с IMFHFSP с EVNTHFSP с MARBHFSP с AHLTHFSP с MKTN
Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMT

Доходность на риск

HFSP vs. DJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 11
Ранг коэф-та Мартина
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFSPDJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.37

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
1.85

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.25

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.78

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

6.99

-8.42

HFSP vs. DJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа DJP равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и DJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFSP и DJP

Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и DJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSPDJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.84%

-78.35%

+43.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.82%

-14.66%

-11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.96%

-39.74%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-50.82%

+33.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.08%

3.76%

+11.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и DJP

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSPDJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.23%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

16.88%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

19.24%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

18.95%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

17.06%

+7.24%

Сравнение комиссий HFSP и DJP

HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и DJP

Ни HFSP, ни DJP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%

Часто задаваемые вопросы

HFSP and DJP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSP has higher volatility (4.52%) compared to DJP (4.23%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -34.84% vs DJP's -78.35%.

On 1-year performance, DJP leads with 26.02% vs -21.48% for HFSP. On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DJP has performed better with a 26.02% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

HFSP and DJP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

HFSP is categorized as Long-Short, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: TradersAI and Barclays Capital. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.70% for DJP.

DJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и DJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор