Сравнение HFSP с DJP
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. HFSP is actively managed, while DJP is passively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 44.52% for DJP. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 30.63%.
HFSP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 30.63%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам HFSP и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -5.81% | -24.01% | 1.15% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 30.63% | 17.20% | -0.65% |
Correlation
The correlation between HFSP and DJP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. DJP — Ранг доходности на риск
HFSP
DJP
Сравнение HFSP c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSP | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.42 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 5.20 | -5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 13.30 | -14.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSP | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.36 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.00 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок HFSP и DJP
Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -78.35% | +44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -8.61% | -16.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | -32.82% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -50.86% | +33.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 3.36% | +10.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и DJP
Текущая волатильность для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) составляет 5.01%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что HFSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.85% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 16.64% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 18.92% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 18.96% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 17.06% | +7.42% |
Сравнение комиссий HFSP и DJP
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и DJP
Ни HFSP, ни DJP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and DJP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJP has higher volatility (5.85%) compared to HFSP (5.01%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs DJP's -78.35%.
On 1-year performance, DJP leads with 44.52% vs -14.56% for HFSP. On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DJP has performed better with a 44.52% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
HFSP and DJP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HFSP is categorized as Long-Short, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: TradersAI and Barclays Capital. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.70% for DJP.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор