Сравнение HFSP с DCRE
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -21.48% vs 4.41% for DCRE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.40%/yr for DCRE.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и DCRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 1.47%.
HFSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -8.88%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -8.37% | -24.01% | 0.75% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.47% | 5.86% | 1.09% |
Correlation
The correlation between HFSP and DCRE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. DCRE — Ранг доходности на риск
HFSP
DCRE
Сравнение HFSP c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.85 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 6.50 | -7.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 23.58 | -25.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и DCRE
Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и DCRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -0.84% | -34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.82% | -0.68% | -25.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.96% | -0.17% | -33.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -0.11% | -17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 0.19% | +14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и DCRE
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 0.36% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 0.91% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 1.16% | +16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 1.58% | +22.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 1.58% | +22.72% |
Сравнение комиссий HFSP и DCRE
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DCRE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и DCRE
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and DCRE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.52%) compared to DCRE (0.36%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -34.84% vs DCRE's -0.84%.
On 1-year performance, DCRE leads with 4.41% vs -21.48% for HFSP. On fees, DCRE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DCRE has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCRE has performed better with a 4.41% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCRE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while DCRE is Short-Term Bond. They also come from different issuers: TradersAI and DoubleLine. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.40% for DCRE.
DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и DCRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор