Сравнение HFSP с DCRE
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI, while DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 4.52% for DCRE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.40%/yr for DCRE.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и DCRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 1.88%.
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.12% | -24.01% | 0.75% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.88% | 5.86% | 1.09% |
Correlation
The correlation between HFSP and DCRE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. DCRE — Ранг доходности на риск
HFSP
DCRE
Сравнение HFSP c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.86 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 6.66 | -7.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 24.12 | -25.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и DCRE
Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и DCRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -0.84% | -34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -0.68% | -25.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -0.08% | -34.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -0.11% | -18.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 0.19% | +16.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и DCRE
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 0.41% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 0.96% | +11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 1.19% | +16.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 1.58% | +22.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 1.58% | +22.49% |
Сравнение комиссий HFSP и DCRE
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DCRE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и DCRE
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and DCRE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.44%) compared to DCRE (0.41%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs DCRE's -0.84%.
On 1-year performance, DCRE leads with 4.52% vs -23.08% for HFSP. On fees, DCRE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DCRE has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCRE has performed better with a 4.52% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCRE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.00% for HFSP.
HFSP is categorized as Long-Short, while DCRE is Short-Term Bond. They also come from different issuers: TradersAI and DoubleLine. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.40% for DCRE.
DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и DCRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор