Сравнение DCRE с UTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и Reaves Utility Income Trust (UTG).
DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DCRE и UTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCRE и UTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 9.79% | 23.24% | 28.10% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DCRE показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 9.79%.
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTG
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCRE vs. UTG — Ранг доходности на риск
DCRE
UTG
Сравнение DCRE c UTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCRE | UTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.61 | 1.55 | +2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.69 | 1.87 | +3.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.30 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.37 | 2.52 | +4.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.55 | 5.60 | +22.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCRE | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 1.55 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.98 | 0.47 | +3.51 |
Корреляция
Корреляция между DCRE и UTG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCRE и UTG
Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности UTG в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 5.96% | 6.42% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.21% | 9.02% | 6.86% |
Просадки
Сравнение просадок DCRE и UTG
Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и UTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCRE | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -67.77% | +66.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -12.01% | +11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -4.85% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -8.79% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 5.41% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCRE и UTG
Текущая волатильность для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) составляет 0.43%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что DCRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCRE | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 6.36% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 13.24% | -12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 18.97% | -17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 16.57% | -14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 21.54% | -19.95% |