PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCRE с UTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DCRE и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCRE и UTG


2026 (YTD)202520242023
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
0.82%5.86%6.86%5.27%
UTG
Reaves Utility Income Trust
9.79%23.24%28.10%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, DCRE показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 9.79%.


DCRE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UTG

1 день
1.25%
1 месяц
-4.85%
С начала года
9.79%
6 месяцев
3.19%
1 год
29.33%
3 года*
20.55%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Commercial Real Estate ETF

Reaves Utility Income Trust

Доходность на риск

DCRE vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9898
Ранг коэф-та Мартина

UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCRE c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCREUTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.61

1.55

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.69

1.87

+3.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.82

1.30

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.37

2.52

+4.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.55

5.60

+22.95

DCRE vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCRE на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа UTG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCRE и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCREUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

1.55

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.98

0.47

+3.51

Корреляция

Корреляция между DCRE и UTG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCRE и UTG

Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности UTG в 5.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
4.76%4.84%5.52%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTG
Reaves Utility Income Trust
5.96%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Просадки

Сравнение просадок DCRE и UTG

Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и UTG.


Загрузка...

Показатели просадок


DCREUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.84%

-67.77%

+66.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.68%

-12.01%

+11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-4.85%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-8.79%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

5.41%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DCRE и UTG

Текущая волатильность для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) составляет 0.43%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что DCRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DCREUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

6.36%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

13.24%

-12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

18.97%

-17.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

16.57%

-14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.59%

21.54%

-19.95%