PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCRE с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DCRE и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCRE и STIP


2026 (YTD)202520242023
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
0.90%5.86%6.86%5.27%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.02%6.03%4.77%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, DCRE показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%.


DCRE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.14%
1 год
5.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.99%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Commercial Real Estate ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Сравнение комиссий DCRE и STIP

DCRE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.


Доходность на риск

DCRE vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9898
Ранг коэф-та Мартина

STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCRE c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCRESTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.69

2.19

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.82

3.34

+2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.85

1.47

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.60

4.30

+3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.95

14.63

+15.32

DCRE vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCRE на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа STIP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCRE и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCRESTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

2.19

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.01

1.05

+2.96

Корреляция

Корреляция между DCRE и STIP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCRE и STIP

Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности STIP в 3.93%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
4.80%4.84%5.52%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.93%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Просадки

Сравнение просадок DCRE и STIP

Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и STIP.


Загрузка...

Показатели просадок


DCRESTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.84%

-5.50%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.68%

-0.95%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.24%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-1.00%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.28%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DCRE и STIP

Текущая волатильность для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) составляет 0.43%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что DCRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DCRESTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.59%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

0.97%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

1.83%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

2.76%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.59%

2.45%

-0.86%