Сравнение DCRE с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
DCRE и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DCRE и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCRE и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.90% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 4.77% | 1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DCRE показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%.
DCRE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCRE и STIP
DCRE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Доходность на риск
DCRE vs. STIP — Ранг доходности на риск
DCRE
STIP
Сравнение DCRE c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCRE | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 2.19 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.82 | 3.34 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.47 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.60 | 4.30 | +3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.95 | 14.63 | +15.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCRE | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 2.19 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.01 | 1.05 | +2.96 |
Корреляция
Корреляция между DCRE и STIP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCRE и STIP
Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности STIP в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.80% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок DCRE и STIP
Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCRE | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -5.50% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -0.95% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.24% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.00% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.28% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCRE и STIP
Текущая волатильность для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) составляет 0.43%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что DCRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCRE | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.59% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 0.97% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 1.83% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 2.76% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 2.45% | -0.86% |