Сравнение DCRE с FSCO
DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) is Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine, while FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock. Over the past 3 years, DCRE returned 6.20%/yr vs 15.11%/yr for FSCO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCRE и FSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCRE показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -18.38%.
DCRE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSCO
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -18.38%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCRE и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.39% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -18.38% | 3.68% | 34.88% | 43.63% |
Correlation
The correlation between DCRE and FSCO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCRE vs. FSCO — Ранг доходности на риск
DCRE
FSCO
Сравнение DCRE c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCRE | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 0.85 | +1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.98 | -0.66 | +7.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.78 | -1.38 | +27.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCRE | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16 | -0.86 | +5.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.90 | 0.57 | +3.33 |
Просадки
Сравнение просадок DCRE и FSCO
Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и FSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCRE | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -35.53% | +34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -35.53% | +34.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.84% | -35.53% | +34.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -28.73% | +28.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -7.83% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 16.89% | -16.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCRE и FSCO
Текущая волатильность для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) составляет 0.47%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DCRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCRE | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 5.19% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 22.58% | -21.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 27.07% | -25.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 27.71% | -26.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 27.71% | -26.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCRE и FSCO
Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности FSCO в 16.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.15% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
DCRE and FSCO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCO has higher volatility (5.19%) compared to DCRE (0.47%). In terms of maximum drawdown, DCRE dropped -0.84% vs FSCO's -35.53%.
DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCRE и FSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор