Сравнение DCRE с FSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO).
DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DCRE и FSCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCRE и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -15.48% | 3.68% | 34.88% | 43.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DCRE показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -15.48%.
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSCO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -15.48%
- 6 месяцев
- -19.73%
- 1 год
- -18.11%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCRE vs. FSCO — Ранг доходности на риск
DCRE
FSCO
Сравнение DCRE c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCRE | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.61 | -0.58 | +4.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.69 | -0.62 | +6.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 0.91 | +0.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.37 | -0.49 | +7.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.55 | -1.33 | +29.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCRE | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | -0.58 | +4.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.98 | 0.64 | +3.35 |
Корреляция
Корреляция между DCRE и FSCO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCRE и FSCO
Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности FSCO в 15.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 15.49% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок DCRE и FSCO
Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и FSCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCRE | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -35.53% | +34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -35.53% | +34.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -26.20% | +25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -6.89% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 13.16% | -12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCRE и FSCO
Текущая волатильность для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) составляет 0.43%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что DCRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCRE | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 16.48% | -16.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 24.78% | -24.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 31.43% | -30.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 28.09% | -26.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 28.09% | -26.50% |