Сравнение DCRE с FSCO
DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) is Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine, while FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock. Over the past 3 years, DCRE returned 6.09%/yr vs 14.12%/yr for FSCO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCRE и FSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCRE показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -19.08%.
DCRE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSCO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -19.08%
- 6 месяцев
- -15.88%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCRE и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.47% | 5.86% | 6.86% | 5.22% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -19.08% | 3.68% | 34.88% | 41.04% |
Correlation
The correlation between DCRE and FSCO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCRE vs. FSCO — Ранг доходности на риск
DCRE
FSCO
Сравнение DCRE c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCRE | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 0.84 | +1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | -0.70 | +7.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.58 | -1.37 | +24.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCRE и FSCO
Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и FSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCRE | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -35.53% | +34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -35.53% | +34.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.84% | -35.53% | +34.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -29.35% | +29.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -8.15% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 18.12% | -17.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCRE и FSCO
Текущая волатильность для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) составляет 0.36%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что DCRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCRE | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 6.29% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 22.62% | -21.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 27.45% | -26.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 28.17% | -26.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 28.17% | -26.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCRE и FSCO
Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности FSCO в 16.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.29% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
DCRE and FSCO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCO has higher volatility (6.29%) compared to DCRE (0.36%). In terms of maximum drawdown, DCRE dropped -0.84% vs FSCO's -35.53%.
DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCRE и FSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор