Сравнение DCRE с IYRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI).
DCRE и IYRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DCRE и IYRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCRE и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.94% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DCRE показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 0.57%.
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCRE и IYRI
DCRE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Доходность на риск
DCRE vs. IYRI — Ранг доходности на риск
DCRE
IYRI
Сравнение DCRE c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCRE | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.61 | 0.31 | +3.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.69 | 0.52 | +5.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.07 | +0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.37 | 0.42 | +6.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.55 | 1.85 | +26.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCRE | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 0.31 | +3.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.98 | 0.53 | +3.46 |
Корреляция
Корреляция между DCRE и IYRI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCRE и IYRI
Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности IYRI в 11.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCRE и IYRI
Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и IYRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCRE | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -12.12% | +11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -11.31% | +10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -5.18% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.79% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 2.56% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCRE и IYRI
Текущая волатильность для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) составляет 0.43%, в то время как у NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что DCRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCRE | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 4.28% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 7.49% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 13.79% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 13.47% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 13.47% | -11.88% |