Сравнение DCRE с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
DCRE и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DCRE и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCRE и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 6.86% | 3.39% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DCRE показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCRE и JPLD
DCRE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
DCRE vs. JPLD — Ранг доходности на риск
DCRE
JPLD
Сравнение DCRE c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCRE | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.61 | 2.65 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.69 | 4.08 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.55 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.37 | 4.10 | +3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.55 | 20.00 | +8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCRE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 2.65 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.98 | 3.30 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между DCRE и JPLD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCRE и JPLD
Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок DCRE и JPLD
Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCRE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -1.17% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -1.17% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.62% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.14% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.24% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCRE и JPLD
Текущая волатильность для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) составляет 0.43%, в то время как у J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что DCRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCRE | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.56% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 0.99% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 1.79% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 1.86% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 1.86% | -0.27% |