PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLIX с ARKG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLIX с ARKG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).

CLIX и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLIX или ARKG.

Корреляция

Корреляция между CLIX и ARKG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CLIX и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLIX:

0.78

ARKG:

-0.46

Коэф-т Сортино

CLIX:

1.01

ARKG:

-0.18

Коэф-т Омега

CLIX:

1.13

ARKG:

0.98

Коэф-т Кальмара

CLIX:

0.24

ARKG:

-0.18

Коэф-т Мартина

CLIX:

2.12

ARKG:

-1.03

Индекс Язвы

CLIX:

6.75%

ARKG:

14.70%

Дневная вол-ть

CLIX:

21.88%

ARKG:

46.36%

Макс. просадка

CLIX:

-73.21%

ARKG:

-83.59%

Текущая просадка

CLIX:

-51.47%

ARKG:

-81.09%

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью -10.26%.

CLIX

С начала года

9.10%

1 месяц

15.42%

6 месяцев

6.51%

1 год

16.86%

5 лет

-6.48%

10 лет

N/A

ARKG

С начала года

-10.26%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-17.62%

1 год

-20.98%

5 лет

-13.80%

10 лет

-0.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLIX и ARKG

CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLIX и ARKG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг риск-скорректированной доходности CLIX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLIX c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и ARKG

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.30%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%

Просадки

Сравнение просадок CLIX и ARKG

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и ARKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и ARKG

Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 6.00%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...