Сравнение CLIX с ARKG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).
CLIX и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CLIX и ARKG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIX и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.38% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -6.49% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 180.40% | 44.00% | -1.26% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью -6.49%.
CLIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIX и ARKG
CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.
Доходность на риск
CLIX vs. ARKG — Ранг доходности на риск
CLIX
ARKG
Сравнение CLIX c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIX | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.11 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 2.98 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIX | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.08 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CLIX и ARKG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и ARKG
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок CLIX и ARKG
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и ARKG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIX | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -83.59% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -27.51% | +7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.22% | -80.18% | +11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.65% | -75.76% | +28.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -35.32% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 10.24% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и ARKG
Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 7.71%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIX | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 13.41% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 31.90% | -15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 44.84% | -21.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 45.39% | -18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 40.94% | -14.91% |