PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIX с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLIX с ARKG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both exchange-traded funds - CLIX is a Long-Short fund tracking the ProShares Long Online/Short Stores Index, while ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK. CLIX is passively managed, while ARKG is actively managed. Over the past 5 years, CLIX returned -6.40%/yr vs -15.72%/yr for ARKG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLIX charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.

Доходность

Сравнение доходности CLIX и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 17.09%.

CLIX

1 день
-2.35%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-6.37%
1 год
12.94%
3 года*
18.92%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
—

ARKG

1 день
-0.24%
1 месяц
10.92%
С начала года
17.09%
6 месяцев
10.02%
1 год
53.35%
3 года*
0.67%
5 лет*
-15.72%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIX и ARKG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-6.21%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%90.91%17.32%6.34%-2.09%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		17.09%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%44.00%-1.26%1.32%

Correlation

The correlation between CLIX and ARKG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2017 г.

0.60

The correlation between CLIX and ARKG shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLIX и ARKG

Секторы
CLIX
ARKG

Потребительский циклический сектор

94.8%

-

Технологии

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

99.2%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CLIX
94.8%
ARKG

-

Технологии

CLIX
3.6%
ARKG

-

Потребительский защитный сектор

CLIX
1.6%
ARKG

-

Сырьевые материалы

CLIX

-

ARKG

-

Коммуникационные услуги

CLIX

-

ARKG

-

Энергетика

CLIX

-

ARKG

-

Финансовые услуги

CLIX

-

ARKG
0.5%

Здравоохранение

CLIX

-

ARKG
99.2%

Промышленность

CLIX

-

ARKG

-

Недвижимость

CLIX

-

ARKG

-

Коммунальные услуги

CLIX

-

ARKG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Long Online/Short Stores ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPYCLIX с QQQ
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Доходность на риск

CLIX vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLIXARKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.31

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.99

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.95

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

4.67

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLIX vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ARKG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLIXARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.31

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.13

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CLIX и ARKG

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и ARKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLIXARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-83.59%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-27.51%

+7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-51.96%

+30.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

-80.18%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-69.65%

+25.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-35.87%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

11.46%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и ARKG

Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 5.08%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLIXARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

11.90%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

28.77%

-13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

41.12%

-20.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

45.61%

-18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

41.12%

-15.20%

Сравнение комиссий CLIX и ARKG

CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и ARKG

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.57%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLIX and ARKG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (11.90%) compared to CLIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs ARKG's -83.59%.

On 5-year performance, CLIX leads with -6.40% vs -15.72% for ARKG. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CLIX has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CLIX has performed better with a -6.40% return vs -15.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

CLIX has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for ARKG.

CLIX is categorized as Long-Short, while ARKG is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: ProShares and ARK. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 0.75% for ARKG.

ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIX и ARKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор