PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLIX с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLIX с FALN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).

CLIX и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLIX или FALN.

Корреляция

Корреляция между CLIX и FALN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CLIX и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLIX:

0.35

FALN:

0.76

Коэф-т Сортино

CLIX:

0.68

FALN:

1.05

Коэф-т Омега

CLIX:

1.09

FALN:

1.16

Коэф-т Кальмара

CLIX:

0.15

FALN:

0.82

Коэф-т Мартина

CLIX:

1.29

FALN:

4.06

Индекс Язвы

CLIX:

6.76%

FALN:

1.20%

Дневная вол-ть

CLIX:

21.68%

FALN:

6.70%

Макс. просадка

CLIX:

-73.21%

FALN:

-29.22%

Текущая просадка

CLIX:

-54.01%

FALN:

-2.19%

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.08%.

CLIX

С начала года

3.40%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

1.78%

1 год

8.35%

5 лет

-7.05%

10 лет

N/A

FALN

С начала года

-0.08%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

-0.81%

1 год

5.23%

5 лет

6.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLIX и FALN

CLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLIX и FALN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг риск-скорректированной доходности CLIX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLIX c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FALN равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и FALN

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FALN в 6.44%

TTM202420232022202120202019201820172016
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.32%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.44%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Просадки

Сравнение просадок CLIX и FALN

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и FALN

ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...