Сравнение CLIX с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
CLIX и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CLIX и FALN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIX и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.38% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью -0.49%.
CLIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIX и FALN
CLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Доходность на риск
CLIX vs. FALN — Ранг доходности на риск
CLIX
FALN
Сравнение CLIX c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIX | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.98 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 5.37 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIX | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.98 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.51 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.72 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между CLIX и FALN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и FALN
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FALN в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок CLIX и FALN
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и FALN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIX | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -29.22% | -43.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -5.57% | -14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.22% | -18.78% | -49.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.65% | -2.28% | -45.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -3.37% | -31.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 1.29% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и FALN
ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIX | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 2.82% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 3.57% | +12.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 6.92% | +15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 7.28% | +19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 9.01% | +17.02% |