PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIX с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLIX с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - CLIX is a Long-Short fund tracking the ProShares Long Online/Short Stores Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLIX returned -6.40%/yr vs 2.38%/yr for ROBT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CLIX и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.22%.

CLIX

1 день
-2.35%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-6.37%
1 год
12.94%
3 года*
18.92%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
—

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIX и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-6.21%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%90.91%17.32%-9.03%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Correlation

The correlation between CLIX and ROBT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.65

The correlation between CLIX and ROBT shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLIX и ROBT

Секторы
CLIX
ROBT

Потребительский циклический сектор

94.8%
6.6%

Технологии

3.6%
57.0%

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Энергетика

-

1.5%

Финансовые услуги

-

1.6%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CLIX
94.8%
ROBT
6.6%

Технологии

CLIX
3.6%
ROBT
57.0%

Потребительский защитный сектор

CLIX
1.6%
ROBT
1.4%

Сырьевые материалы

CLIX

-

ROBT

-

Коммуникационные услуги

CLIX

-

ROBT
4.1%

Энергетика

CLIX

-

ROBT
1.5%

Финансовые услуги

CLIX

-

ROBT
1.6%

Здравоохранение

CLIX

-

ROBT
7.4%

Промышленность

CLIX

-

ROBT
20.4%

Недвижимость

CLIX

-

ROBT

-

Коммунальные услуги

CLIX

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Long Online/Short Stores ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ARKGCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPYCLIX с QQQ
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

CLIX vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLIXROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.32

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.88

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.42

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

4.09

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLIX vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ROBT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLIXROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.32

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.09

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.35

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CLIX и ROBT

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLIXROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-44.47%

-28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-21.66%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-27.68%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

-43.26%

-24.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-1.73%

-42.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-15.97%

-18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

7.53%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и ROBT

Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 5.08%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLIXROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

6.46%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

17.51%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

23.32%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

25.18%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

25.48%

+0.44%

Сравнение комиссий CLIX и ROBT

И CLIX, и ROBT имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и ROBT

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.57%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

CLIX and ROBT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.46%) compared to CLIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, ROBT leads with 2.38% vs -6.40% for CLIX. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, CLIX has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROBT has performed better with a 2.38% return vs -6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIX and ROBT have the same expense ratio: 0.65% per year.

CLIX has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for ROBT.

CLIX is categorized as Long-Short, while ROBT is Technology Equities. CLIX tracks ProShares Long Online/Short Stores Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIX и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор