Сравнение CLIX с FDIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS).
CLIX и FDIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CLIX и FDIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIX и FDIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.46% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | -8.53% | 5.67% | 24.43% | 40.48% | -35.23% | 24.25% | 49.50% | 27.44% | -0.88% | 6.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у FDIS с доходностью -8.53%.
CLIX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- -8.58%
- 10 лет*
- —
FDIS
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -8.53%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIX и FDIS
CLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.
Доходность на риск
CLIX vs. FDIS — Ранг доходности на риск
CLIX
FDIS
Сравнение CLIX c FDIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIX | FDIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.46 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.71 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 2.36 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIX | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.46 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.20 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.58 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CLIX и FDIS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и FDIS
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FDIS в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.79% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок CLIX и FDIS
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и FDIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIX | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -39.16% | -34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -15.50% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.22% | -39.16% | -29.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.70% | -12.73% | -34.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.53% | -7.52% | -27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 4.69% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и FDIS
ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIX | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.39% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 13.86% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 24.22% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 23.82% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.04% | 22.22% | +3.82% |