Сравнение CLIX с FXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG).
CLIX и FXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CLIX и FXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIX и FXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.38% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 5.69% | -2.66% | 3.21% | 1.97% | 3.28% | 21.73% | 4.85% | 20.65% | -11.49% | 5.46% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у FXG с доходностью 5.69%.
CLIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
FXG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIX и FXG
CLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXG в 0.63%.
Доходность на риск
CLIX vs. FXG — Ранг доходности на риск
CLIX
FXG
Сравнение CLIX c FXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIX | FXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.01 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.09 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.04 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 0.11 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIX | FXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.01 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.31 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.50 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CLIX и FXG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и FXG
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FXG в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.74% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок CLIX и FXG
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и FXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIX | FXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -38.69% | -34.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -10.74% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.22% | -15.70% | -52.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.65% | -7.56% | -40.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -6.00% | -28.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 4.21% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и FXG
ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIX | FXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 3.61% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 9.20% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 14.25% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 13.44% | +13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 14.91% | +11.12% |