Сравнение CLIX с FXG
CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - CLIX is a Long-Short fund tracking the ProShares Long Online/Short Stores Index, while FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLIX returned -7.82%/yr vs 3.58%/yr for FXG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CLIX charges 0.65%/yr vs 0.63%/yr for FXG.
Доходность
Сравнение доходности CLIX и FXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у FXG с доходностью 2.89%.
CLIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -8.64%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
FXG
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- -0.88%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение доходности по годам CLIX и FXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -8.57% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.43% |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.89% | -2.66% | 3.21% | 1.97% | 3.28% | 21.73% | 4.85% | 20.65% | -11.49% | 7.31% |
Correlation
The correlation between CLIX and FXG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.10 |
The correlation between CLIX and FXG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIX vs. FXG — Ранг доходности на риск
CLIX
FXG
Сравнение CLIX c FXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIX | FXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.07 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.15 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIX и FXG
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и FXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIX | FXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -38.69% | -34.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -12.75% | -6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | -12.75% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.22% | -15.70% | -52.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.99% | -10.01% | -35.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.75% | -6.03% | -28.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 5.87% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и FXG
ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIX | FXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 5.33% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | 10.04% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 13.40% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 13.58% | +13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 14.97% | +10.95% |
Сравнение комиссий CLIX и FXG
CLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXG в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и FXG
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FXG в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.58% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.82% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
CLIX and FXG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLIX has higher volatility (6.64%) compared to FXG (5.33%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs FXG's -38.69%.
On 5-year performance, FXG leads with 3.58% vs -7.82% for CLIX. On fees, FXG is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FXG has performed better with a 3.58% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXG is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for CLIX.
FXG has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.58% for CLIX.
CLIX is categorized as Long-Short, while FXG is Consumer Staples Equities. CLIX tracks ProShares Long Online/Short Stores Index, while FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 0.63% for FXG.
CLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLIX и FXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор