PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLIX с FXG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLIX с FXG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG).

CLIX и FXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLIX или FXG.

Корреляция

Корреляция между CLIX и FXG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CLIX и FXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLIX:

0.64

FXG:

-0.24

Коэф-т Сортино

CLIX:

0.88

FXG:

-0.30

Коэф-т Омега

CLIX:

1.11

FXG:

0.96

Коэф-т Кальмара

CLIX:

0.20

FXG:

-0.31

Коэф-т Мартина

CLIX:

1.81

FXG:

-0.68

Индекс Язвы

CLIX:

6.76%

FXG:

5.44%

Дневная вол-ть

CLIX:

21.85%

FXG:

13.60%

Макс. просадка

CLIX:

-73.21%

FXG:

-38.69%

Текущая просадка

CLIX:

-52.37%

FXG:

-7.49%

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у FXG с доходностью 0.68%.

CLIX

С начала года

7.08%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

6.20%

1 год

13.79%

5 лет

-6.83%

10 лет

N/A

FXG

С начала года

0.68%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-4.78%

1 год

-3.27%

5 лет

9.38%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLIX и FXG

CLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXG в 0.63%.

CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLIX и FXG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг риск-скорректированной доходности CLIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
FXG
Ранг риск-скорректированной доходности FXG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLIX c FXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа FXG равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и FXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и FXG

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FXG в 1.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.31%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		1.95%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%1.24%

Просадки

Сравнение просадок CLIX и FXG

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и FXG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и FXG

ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...