Сравнение CLIX с FXG
CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - CLIX is a Long-Short fund tracking the ProShares Long Online/Short Stores Index, while FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLIX returned -5.82%/yr vs 4.80%/yr for FXG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CLIX charges 0.65%/yr vs 0.63%/yr for FXG.
Доходность
Сравнение доходности CLIX и FXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у FXG с доходностью 7.69%.
CLIX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 5.49%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- -2.17%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- —
FXG
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 7.69%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.64%
Сравнение доходности по годам CLIX и FXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -2.17% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.43% |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 7.69% | -2.66% | 3.21% | 1.97% | 3.28% | 21.73% | 4.85% | 20.65% | -11.49% | 7.31% |
Correlation
The correlation between CLIX and FXG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.10 |
The correlation between CLIX and FXG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIX vs. FXG — Ранг доходности на риск
CLIX
FXG
Сравнение CLIX c FXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIX | FXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.40 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 0.83 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIX и FXG
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и FXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIX | FXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -38.69% | -34.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -12.75% | -6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | -12.75% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.03% | -15.70% | -50.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -5.81% | -36.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.82% | -6.04% | -28.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 6.17% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и FXG
ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIX | FXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 5.82% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 10.50% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 13.83% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 13.70% | +13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 14.99% | +10.89% |
Сравнение комиссий CLIX и FXG
CLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXG в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и FXG
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FXG в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.54% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.36% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
CLIX and FXG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLIX has higher volatility (6.27%) compared to FXG (5.82%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs FXG's -38.69%.
On 5-year performance, FXG leads with 4.80% vs -5.82% for CLIX. On fees, FXG is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FXG has performed better with a 4.80% return vs -5.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXG is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for CLIX.
FXG has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.54% for CLIX.
CLIX is categorized as Long-Short, while FXG is Consumer Staples Equities. CLIX tracks ProShares Long Online/Short Stores Index, while FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 0.63% for FXG.
CLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLIX и FXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор