PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLIX с FXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CLIX и FXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у FXG с доходностью 2.89%.


CLIX

1 день
0.70%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-8.64%
1 год
9.82%
3 года*
17.63%
5 лет*
-7.82%
10 лет*

FXG

1 день
2.07%
1 месяц
1.23%
С начала года
2.89%
6 месяцев
2.89%
1 год
-0.88%
3 года*
2.22%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIX и FXG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
-8.57%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%90.91%17.32%6.34%-2.43%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
2.89%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.31%

Correlation

The correlation between CLIX and FXG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

0.10

The correlation between CLIX and FXG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Long Online/Short Stores ETF

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Доходность на риск

CLIX vs. FXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина

FXG
Ранг доходности на риск FXG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c FXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CLIXFXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.00

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.07

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

-0.15

+1.44

CLIX vs. FXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа FXG равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и FXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLIX и FXG

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и FXG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLIXFXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-38.69%

-34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-12.75%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-12.75%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

-15.70%

-52.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.99%

-10.01%

-35.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.75%

-6.03%

-28.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

5.87%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и FXG

ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLIXFXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.33%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

10.04%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

13.40%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

13.58%

+13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

14.97%

+10.95%

Сравнение комиссий CLIX и FXG

CLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXG в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и FXG

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FXG в 2.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
0.58%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
2.82%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%

Часто задаваемые вопросы


CLIX and FXG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLIX has higher volatility (6.64%) compared to FXG (5.33%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs FXG's -38.69%.

On 5-year performance, FXG leads with 3.58% vs -7.82% for CLIX. On fees, FXG is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXG has performed better with a 3.58% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXG is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for CLIX.

FXG has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.58% for CLIX.

CLIX is categorized as Long-Short, while FXG is Consumer Staples Equities. CLIX tracks ProShares Long Online/Short Stores Index, while FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 0.63% for FXG.

CLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIX и FXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор