PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLIX с FXG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLIX и FXG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности CLIX и FXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.41%
-0.64%
CLIX
FXG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLIX:

1.09

FXG:

0.48

Коэф-т Сортино

CLIX:

1.55

FXG:

0.75

Коэф-т Омега

CLIX:

1.19

FXG:

1.09

Коэф-т Кальмара

CLIX:

0.30

FXG:

0.65

Коэф-т Мартина

CLIX:

5.03

FXG:

1.79

Индекс Язвы

CLIX:

3.87%

FXG:

2.90%

Дневная вол-ть

CLIX:

17.89%

FXG:

10.86%

Макс. просадка

CLIX:

-73.21%

FXG:

-38.69%

Текущая просадка

CLIX:

-54.71%

FXG:

-8.00%

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у FXG с доходностью 3.34%.


CLIX

С начала года

22.93%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

11.80%

1 год

20.33%

5 лет

-0.70%

10 лет

N/A

FXG

С начала года

3.34%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-1.58%

1 год

4.72%

5 лет

6.89%

10 лет

5.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLIX и FXG

CLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXG в 0.63%.


CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
График комиссии CLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLIX c FXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.090.48
Коэффициент Сортино CLIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.550.75
Коэффициент Омега CLIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.09
Коэффициент Кальмара CLIX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.300.65
Коэффициент Мартина CLIX, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.031.79
CLIX
FXG

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа FXG равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и FXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.09
0.48
CLIX
FXG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и FXG

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FXG в 1.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
0.45%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.30%1.34%1.71%1.67%1.24%0.95%

Просадки

Сравнение просадок CLIX и FXG

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и FXG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-54.71%
-8.00%
CLIX
FXG

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и FXG

ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.40%
3.30%
CLIX
FXG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab