PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AHLT с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHLT и DBMF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AHLT с DBMF

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

AHLT и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHLT - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHLT или DBMF.

Доходность

Сравнение доходности AHLT и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHLT:

-0.93

DBMF:

-1.04

Коэф-т Сортино

AHLT:

-1.33

DBMF:

-1.44

Коэф-т Омега

AHLT:

0.84

DBMF:

0.82

Коэф-т Кальмара

AHLT:

-0.88

DBMF:

-0.67

Коэф-т Мартина

AHLT:

-1.49

DBMF:

-1.10

Индекс Язвы

AHLT:

11.85%

DBMF:

10.12%

Дневная вол-ть

AHLT:

17.30%

DBMF:

9.85%

Макс. просадка

AHLT:

-20.18%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

AHLT:

-18.43%

DBMF:

-14.51%

Доходность по периодам

С начала года, AHLT показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью -2.91%.

AHLT

С начала года

-8.08%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

-2.87%

1 год

-15.27%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DBMF

С начала года

-2.91%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

-3.65%

1 год

-10.01%

3 года

-1.70%

5 лет

5.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Trend ETF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Сравнение комиссий AHLT и DBMF

AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

AHLT
American Beacon AHL Trend ETF
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHLT и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLT
Ранг риск-скорректированной доходности AHLT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHLT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHLT c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AHLT на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLT и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLT и DBMF

AHLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%.

TTM202420232022202120202019
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		0.00%0.00%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		6.04%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.34%

Просадки

Сравнение просадок AHLT и DBMF

Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, примерно равная максимальной просадке DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и DBMF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AHLT и DBMF

American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что AHLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...