PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLT с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHLT с DBMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, AHLT returned 37.05% vs 30.19% for DBMF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHLT charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности AHLT и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AHLT показывает доходность 12.40%, а DBMF немного ниже – 11.95%.

AHLT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.27%
С начала года
12.40%
6 месяцев
17.01%
1 год
37.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
-0.41%
1 месяц
1.79%
С начала года
11.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
30.19%
3 года*
10.79%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHLT и DBMF

2026 (YTD)202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		12.40%13.73%6.08%-8.33%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.95%13.85%7.24%-4.02%

Correlation

The correlation between AHLT and DBMF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.75

The correlation between AHLT and DBMF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AHLT и DBMF

Секторы
AHLT
DBMF

Технологии

19.6%
29.8%

Финансовые услуги

19.0%
12.5%

Промышленность

13.1%
8.4%

Здравоохранение

10.4%
12.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.0%

Потребительский защитный сектор

8.5%
6.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
8.6%

Энергетика

5.5%
3.9%

Коммунальные услуги

3.6%
2.3%

Сырьевые материалы

3.6%
2.2%

Недвижимость

1.1%
2.5%

Технологии

AHLT
19.6%
DBMF
29.8%

Финансовые услуги

AHLT
19.0%
DBMF
12.5%

Промышленность

AHLT
13.1%
DBMF
8.4%

Здравоохранение

AHLT
10.4%
DBMF
12.7%

Потребительский циклический сектор

AHLT
9.3%
DBMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

AHLT
8.5%
DBMF
6.1%

Коммуникационные услуги

AHLT
6.3%
DBMF
8.6%

Энергетика

AHLT
5.5%
DBMF
3.9%

Коммунальные услуги

AHLT
3.6%
DBMF
2.3%

Сырьевые материалы

AHLT
3.6%
DBMF
2.2%

Недвижимость

AHLT
1.1%
DBMF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Trend ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с MFTNXAHLT с SPYAHLT с RSSTAHLT с QQQAHLT с AHLPXAHLT с CTAAHLT с SPXL
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

AHLT vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLT c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLTDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.49

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.27

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.53

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

4.97

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

18.33

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLT vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLT на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLT и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLTDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.49

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.77

-0.29

Просадки

Сравнение просадок AHLT и DBMF

Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, примерно равная максимальной просадке DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHLTDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-20.39%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-6.10%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.41%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-6.58%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.65%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLT и DBMF

American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что AHLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHLTDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.18%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

9.77%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

12.17%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

12.52%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

12.41%

+4.95%

Сравнение комиссий AHLT и DBMF

AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLT и DBMF

Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DBMF в 5.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.51%1.70%0.00%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.11%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

AHLT and DBMF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHLT has higher volatility (2.59%) compared to DBMF (2.18%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs DBMF's -20.39%.

On 1-year performance, AHLT leads with 37.05% vs 30.19% for DBMF. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 37.05% return vs 30.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.

DBMF has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 1.51% for AHLT.

They also come from different issuers: American Beacon and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHLT и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор