Сравнение AHLT с DBMF
AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, AHLT returned 32.67% vs 25.13% for DBMF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHLT charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности AHLT и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHLT показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.91%.
AHLT
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 25.13%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHLT и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 7.89% | 13.73% | 6.08% | -8.42% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.91% | 13.85% | 7.24% | -4.44% |
Correlation
The correlation between AHLT and DBMF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between AHLT and DBMF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLT vs. DBMF — Ранг доходности на риск
AHLT
DBMF
Сравнение AHLT c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHLT | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 4.14 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 14.62 | -4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHLT и DBMF
Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, примерно равная максимальной просадке DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLT | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -20.39% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -6.10% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -3.12% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -6.55% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.72% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLT и DBMF
American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что AHLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLT | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 3.13% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 10.09% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 12.48% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 12.53% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 12.41% | +4.99% |
Сравнение комиссий AHLT и DBMF
AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLT и DBMF
Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности DBMF в 5.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.57% | 1.70% | 0.00% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.25% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Часто задаваемые вопросы
AHLT and DBMF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHLT has higher volatility (4.80%) compared to DBMF (3.13%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs DBMF's -20.39%.
On 1-year performance, AHLT leads with 32.67% vs 25.13% for DBMF. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 32.67% return vs 25.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.
DBMF has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 1.57% for AHLT.
They also come from different issuers: American Beacon and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 0.85% for DBMF.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHLT и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор