PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLT с AHLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHLT с AHLPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX).

AHLT - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. AHLPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 18 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AHLT и AHLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHLT и AHLPX

2026 (YTD)202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		8.50%13.73%6.08%-8.33%
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.83%2.19%1.74%1.36%

Доходность по периодам

С начала года, AHLT показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у AHLPX с доходностью 7.83%.

AHLT

1 день
1.01%
1 месяц
0.48%
С начала года
8.50%
6 месяцев
18.84%
1 год
24.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AHLPX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.47%
С начала года
7.83%
6 месяцев
14.37%
1 год
17.33%
3 года*
3.71%
5 лет*
4.29%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Trend ETF

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с DBMFAHLT с SPYAHLT с MFTNXAHLT с QQQAHLT с RSSTAHLT с SPXLAHLT с CTA
Часто сравнивают с AHLPX:
AHLPX с AQMIXAHLPX с AHTPXAHLPX с DBMFAHLPX с QQQAHLPX с BRLVXAHLPX с SHXPXAHLPX с TFBYX

Сравнение комиссий AHLT и AHLPX

AHLT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AHLPX в 1.83%.

AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF

Доходность на риск

AHLT vs. AHLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AHLPX
Ранг доходности на риск AHLPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLPX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLT c AHLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLTAHLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.09

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.87

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

4.44

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLT vs. AHLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLT на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHLPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLT и AHLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLTAHLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.51

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между AHLT и AHLPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLT и AHLPX

Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности AHLPX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.57%1.70%0.00%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.49%8.07%0.29%0.63%17.64%7.15%5.14%4.17%1.45%4.07%0.00%3.40%

Просадки

Сравнение просадок AHLT и AHLPX

Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки AHLPX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и AHLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AHLTAHLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-21.90%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-8.62%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-2.24%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-6.86%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.67%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLT и AHLPX

American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что AHLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHLTAHLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.80%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

8.67%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

11.27%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

9.68%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

9.47%

+8.31%