Сравнение AHLT с SPY
AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. AHLT is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, AHLT returned 32.67% vs 22.18% for SPY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AHLT charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности AHLT и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AHLT показывает доходность 7.89%, а SPY немного выше – 8.10%.
AHLT
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам AHLT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 7.89% | 13.73% | 6.08% | -8.42% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.10% | 17.72% | 24.89% | 6.19% |
Correlation
The correlation between AHLT and SPY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г. | 0.37 |
The correlation between AHLT and SPY shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLT vs. SPY — Ранг доходности на риск
AHLT
SPY
Сравнение AHLT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHLT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.51 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 11.15 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHLT и SPY
Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -55.19% | +35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -8.88% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -3.22% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -9.03% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.99% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLT и SPY
American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.80% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.85% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 9.81% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 12.47% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 17.15% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 17.95% | -0.55% |
Сравнение комиссий AHLT и SPY
AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLT и SPY
Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SPY в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.57% | 1.70% | 0.00% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
AHLT and SPY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (4.85%) compared to AHLT (4.80%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs SPY's -55.19%.
On 1-year performance, AHLT leads with 32.67% vs 22.18% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 32.67% return vs 22.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.
AHLT has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.03% for SPY.
AHLT is categorized as Systematic Trend, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: American Beacon and State Street. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 0.09% for SPY.
AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHLT и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор