PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AHLT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHLT и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AHLT с SPY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AHLT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHLT - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHLT или SPY.

Доходность

Сравнение доходности AHLT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHLT:

-0.93

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

AHLT:

-1.33

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

AHLT:

0.84

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

AHLT:

-0.88

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

AHLT:

-1.49

SPY:

2.57

Индекс Язвы

AHLT:

11.85%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

AHLT:

17.30%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

AHLT:

-20.18%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AHLT:

-18.43%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, AHLT показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%.

AHLT

С начала года

-8.08%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

-2.87%

1 год

-15.27%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-1.56%

1 год

13.18%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Trend ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий AHLT и SPY

AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

AHLT
American Beacon AHL Trend ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHLT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLT
Ранг риск-скорректированной доходности AHLT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHLT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHLT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AHLT на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLT и SPY

AHLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		0.00%0.00%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AHLT и SPY

Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AHLT и SPY

Текущая волатильность для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) составляет 3.73%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что AHLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...