PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHLT с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. AHLT is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, AHLT returned 37.05% vs 28.50% for SPY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AHLT charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности AHLT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHLT показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%.

AHLT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.27%
С начала года
12.40%
6 месяцев
17.01%
1 год
37.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHLT и SPY

2026 (YTD)202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		12.40%13.73%6.08%-8.33%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%6.34%

Correlation

The correlation between AHLT and SPY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.35

The correlation between AHLT and SPY shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AHLT и SPY

Секторы
AHLT
SPY

Технологии

19.6%
35.9%

Финансовые услуги

19.0%
11.8%

Промышленность

13.1%
7.8%

Здравоохранение

10.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
11.3%

Энергетика

5.5%
3.6%

Коммунальные услуги

3.6%
2.4%

Сырьевые материалы

3.6%
1.8%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

AHLT
19.6%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

AHLT
19.0%
SPY
11.8%

Промышленность

AHLT
13.1%
SPY
7.8%

Здравоохранение

AHLT
10.4%
SPY
8.4%

Потребительский циклический сектор

AHLT
9.3%
SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

AHLT
8.5%
SPY
4.8%

Коммуникационные услуги

AHLT
6.3%
SPY
11.3%

Энергетика

AHLT
5.5%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

AHLT
3.6%
SPY
2.4%

Сырьевые материалы

AHLT
3.6%
SPY
1.8%

Недвижимость

AHLT
1.1%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Trend ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с DBMFAHLT с MFTNXAHLT с RSSTAHLT с QQQAHLT с AHLPXAHLT с CTAAHLT с SPXL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AHLT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLTSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.42

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.29

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.22

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

14.99

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLT на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.42

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок AHLT и SPY

Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHLTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-55.19%

+35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-8.88%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.33%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-9.05%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.91%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLT и SPY

Текущая волатильность для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) составляет 2.59%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что AHLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHLTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.79%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

8.91%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

11.82%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.05%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

17.93%

-0.57%

Сравнение комиссий AHLT и SPY

AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLT и SPY

Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.51%1.70%0.00%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

AHLT and SPY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to AHLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, AHLT leads with 37.05% vs 28.50% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AHLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 37.05% return vs 28.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.

AHLT has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.98% for SPY.

AHLT is categorized as Systematic Trend, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: American Beacon and State Street. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHLT и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор