Сравнение AHLT с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
AHLT и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHLT - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AHLT и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AHLT и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 8.50% | 13.73% | 6.08% | -8.33% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 14.32% | 0.88% | 24.15% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AHLT показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 14.32%.
AHLT
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AHLT и CTA
AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
AHLT vs. CTA — Ранг доходности на риск
AHLT
CTA
Сравнение AHLT c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHLT | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.43 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.68 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 0.71 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 1.23 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHLT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.43 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.71 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между AHLT и CTA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLT и CTA
Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности CTA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.57% | 1.70% | 0.00% | 3.72% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.74% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок AHLT и CTA
Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AHLT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -18.07% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -9.25% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | 0.00% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -5.73% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 6.16% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLT и CTA
Текущая волатильность для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) составляет 3.50%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что AHLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AHLT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 9.20% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 13.61% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 16.79% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 15.76% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 15.76% | +2.02% |