PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLT с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHLT с RSST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, AHLT returned 37.05% vs 56.38% for RSST. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHLT charges 0.95%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности AHLT и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHLT показывает доходность 12.40%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 21.75%.

AHLT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.27%
С начала года
12.40%
6 месяцев
17.01%
1 год
37.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSST

1 день
0.25%
1 месяц
7.32%
С начала года
21.75%
6 месяцев
24.03%
1 год
56.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHLT и RSST

2026 (YTD)202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		12.40%13.73%6.08%-11.12%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		21.75%19.91%18.37%1.56%

Correlation

The correlation between AHLT and RSST is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.69

The correlation between AHLT and RSST has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AHLT и RSST

Секторы
AHLT
RSST

Технологии

19.6%
30.7%

Финансовые услуги

19.0%
14.6%

Промышленность

13.1%
8.8%

Здравоохранение

10.4%
8.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.2%

Потребительский защитный сектор

8.5%
6.0%

Коммуникационные услуги

6.3%
9.6%

Энергетика

5.5%
5.4%

Коммунальные услуги

3.6%
2.7%

Сырьевые материалы

3.6%
3.4%

Недвижимость

1.1%
1.6%

Технологии

AHLT
19.6%
RSST
30.7%

Финансовые услуги

AHLT
19.0%
RSST
14.6%

Промышленность

AHLT
13.1%
RSST
8.8%

Здравоохранение

AHLT
10.4%
RSST
8.2%

Потребительский циклический сектор

AHLT
9.3%
RSST
9.2%

Потребительский защитный сектор

AHLT
8.5%
RSST
6.0%

Коммуникационные услуги

AHLT
6.3%
RSST
9.6%

Энергетика

AHLT
5.5%
RSST
5.4%

Коммунальные услуги

AHLT
3.6%
RSST
2.7%

Сырьевые материалы

AHLT
3.6%
RSST
3.4%

Недвижимость

AHLT
1.1%
RSST
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Trend ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с DBMFAHLT с MFTNXAHLT с SPYAHLT с QQQAHLT с AHLPXAHLT с CTAAHLT с SPXL
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

AHLT vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLT c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLTRSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.56

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.03

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

4.84

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

17.09

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLT vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLT на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSST равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLT и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLTRSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.95

-0.47

Просадки

Сравнение просадок AHLT и RSST

Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHLTRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-30.80%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-11.71%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.70%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-6.02%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.31%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLT и RSST

Текущая волатильность для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) составляет 2.59%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что AHLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHLTRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.15%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

15.34%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

22.14%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

24.15%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

24.15%

-6.79%

Сравнение комиссий AHLT и RSST

AHLT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLT и RSST

Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности RSST в 0.92%

ПозицияTTM202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.51%1.70%0.00%3.72%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.92%1.12%0.09%0.93%

Часто задаваемые вопросы

AHLT and RSST have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (4.15%) compared to AHLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, RSST leads with 56.38% vs 37.05% for AHLT. On fees, AHLT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AHLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 56.38% return vs 37.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AHLT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

AHLT has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.92% for RSST.

AHLT is categorized as Systematic Trend, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: American Beacon and Return Stacked. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 1.04% for RSST.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHLT и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор