PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AHLT с RSST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHLT и RSST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AHLT с RSST

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST).

AHLT и RSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHLT - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHLT или RSST.

Доходность

Сравнение доходности AHLT и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHLT:

-0.93

RSST:

-0.26

Коэф-т Сортино

AHLT:

-1.33

RSST:

-0.33

Коэф-т Омега

AHLT:

0.84

RSST:

0.96

Коэф-т Кальмара

AHLT:

-0.88

RSST:

-0.35

Коэф-т Мартина

AHLT:

-1.49

RSST:

-0.89

Индекс Язвы

AHLT:

11.85%

RSST:

11.89%

Дневная вол-ть

AHLT:

17.30%

RSST:

28.60%

Макс. просадка

AHLT:

-20.18%

RSST:

-30.80%

Текущая просадка

AHLT:

-18.43%

RSST:

-16.67%

Доходность по периодам

С начала года, AHLT показывает доходность -8.08%, что значительно выше, чем у RSST с доходностью -8.70%.

AHLT

С начала года

-8.08%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

-2.87%

1 год

-15.27%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RSST

С начала года

-8.70%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

-9.23%

1 год

-8.96%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Trend ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Сравнение комиссий AHLT и RSST

AHLT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHLT и RSST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLT
Ранг риск-скорректированной доходности AHLT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHLT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг риск-скорректированной доходности RSST, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHLT c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AHLT на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа RSST равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLT и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLT и RSST

AHLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

TTM20242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		0.00%0.00%3.72%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.11%0.10%0.93%

Просадки

Сравнение просадок AHLT и RSST

Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и RSST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AHLT и RSST

Текущая волатильность для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) составляет 3.73%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что AHLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...