Сравнение HFSAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
HFSAX управляется Advisors Preferred. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HFSAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFSAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.83% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 38.71% | 10.35% | -1.97% | 9.91% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.41% против 0.87% соответственно.
HFSAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 8.41%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSAX и QBDSX
HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
HFSAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
HFSAX
QBDSX
Сравнение HFSAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 0.60 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 0.87 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.11 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.89 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 3.43 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.60 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.21 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 0.17 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.15 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между HFSAX и QBDSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSAX и QBDSX
Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.83% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок HFSAX и QBDSX
Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFSAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -18.38% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -3.09% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -7.40% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.81% | -18.38% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -8.41% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -6.83% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.80% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSAX и QBDSX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFSAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.40% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 2.77% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 3.77% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 4.32% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 5.26% | +0.99% |