PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с PWDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с PWDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и PWDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и PWDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		6.58%17.73%12.33%-0.18%-9.83%31.54%-6.54%-2.84%-7.97%11.41%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PWDIX с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции PWDIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 5.54% соответственно.

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%

PWDIX

1 день
1.17%
1 месяц
-2.95%
С начала года
6.58%
6 месяцев
7.89%
1 год
21.39%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.44%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Donoghue Forlines Dividend Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PRPFX
Часто сравнивают с PWDIX:
PWDIX с QQQPWDIX с ABRZXPWDIX с PWRIXPWDIX с FLOTXPWDIX с CRDBXPWDIX с QEVOXPWDIX с MOJOX

Сравнение комиссий HFSAX и PWDIX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PWDIX в 1.56%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund

Доходность на риск

HFSAX vs. PWDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PWDIX
Ранг доходности на риск PWDIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWDIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWDIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWDIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWDIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c PWDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXPWDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

1.27

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

1.76

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.69

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

7.36

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. PWDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа PWDIX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и PWDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXPWDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.27

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.38

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.40

+0.90

Корреляция

Корреляция между HFSAX и PWDIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и PWDIX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности PWDIX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		1.89%1.22%2.16%1.75%1.29%2.31%3.66%3.10%30.58%3.25%1.45%3.55%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и PWDIX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки PWDIX в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и PWDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXPWDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-40.86%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-13.30%

+9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-21.29%

+8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-40.86%

+28.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-3.12%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-8.63%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

3.05%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и PWDIX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXPWDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

3.11%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

8.22%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

16.76%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

14.19%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

14.55%

-8.30%