PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWDIX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWDIX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PWDIX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWDIX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		6.58%17.73%12.33%-0.18%-9.83%31.54%-6.54%5.66%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, PWDIX показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

PWDIX

1 день
1.17%
1 месяц
-2.95%
С начала года
6.58%
6 месяцев
7.89%
1 год
21.39%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.44%
10 лет*
5.54%

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Dividend Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с PWDIX:
PWDIX с QQQPWDIX с ABRZXPWDIX с PWRIXPWDIX с FLOTXPWDIX с HFSAXPWDIX с CRDBXPWDIX с MOJOX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с QCGDXQEVOX с SAPEX

Сравнение комиссий PWDIX и QEVOX

И PWDIX, и QEVOX имеют комиссию равную 1.56%.

PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund

Доходность на риск

PWDIX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWDIX
Ранг доходности на риск PWDIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWDIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWDIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWDIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWDIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWDIX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWDIXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.63

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.63

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

2.43

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWDIX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWDIX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEVOX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWDIX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWDIXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.29

+0.11

Корреляция

Корреляция между PWDIX и QEVOX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWDIX и QEVOX

Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		1.89%1.22%2.16%1.75%1.29%2.31%3.66%3.10%30.58%3.25%1.45%3.55%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWDIX и QEVOX

Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWDIXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-28.47%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-20.43%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-27.40%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.74%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-14.18%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

13.76%

-10.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PWDIX и QEVOX

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) составляет 3.11%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что PWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWDIXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

9.49%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

21.94%

-13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

26.13%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

20.08%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

21.70%

-7.15%