PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWDIX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWDIX с QEVOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWDIX (Donoghue Forlines Dividend Fund) and QEVOX (Quantified Evolution Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, PWDIX returned 6.75%/yr vs 9.74%/yr for QEVOX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.56% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PWDIX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWDIX показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 55.72%.

PWDIX

1 день
0.43%
1 месяц
0.86%
С начала года
10.83%
6 месяцев
12.19%
1 год
24.92%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.75%
10 лет*
5.64%

QEVOX

1 день
0.64%
1 месяц
-4.72%
С начала года
55.72%
6 месяцев
61.52%
1 год
80.19%
3 года*
23.75%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWDIX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		10.83%17.73%12.33%-0.18%-9.83%31.54%-6.54%5.66%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		55.72%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Correlation

The correlation between PWDIX and QEVOX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2019 г.

0.29

The correlation between PWDIX and QEVOX shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Dividend Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с PWDIX:
PWDIX с FLOTXPWDIX с QQQPWDIX с PWRIXPWDIX с CRDBXPWDIX с ABRZXPWDIX с HFSAXPWDIX с MOJOX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с OTRFXQEVOX с PMYRXQEVOX с GPIFXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDXQEVOX с QALTXQEVOX с SMIDX

Доходность на риск

PWDIX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWDIX
Ранг доходности на риск PWDIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWDIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWDIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWDIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWDIX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWDIXQEVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.25

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.74

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.56

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

6.35

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

24.92

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWDIX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWDIX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEVOX равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWDIX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWDIXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.25

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PWDIX и QEVOX

Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и QEVOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWDIXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-28.47%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-12.69%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-21.21%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-27.40%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-8.75%

+8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-13.87%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.23%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PWDIX и QEVOX

Текущая волатильность для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) составляет 2.54%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что PWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWDIXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

6.32%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

21.58%

-14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

24.81%

-13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

20.01%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

21.72%

-7.21%

Сравнение комиссий PWDIX и QEVOX

И PWDIX, и QEVOX имеют комиссию равную 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWDIX и QEVOX

Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности QEVOX в 42.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWDIX
Donoghue Forlines Dividend Fund		1.82%1.22%2.16%1.75%1.29%2.31%3.66%3.10%30.58%3.25%1.45%3.55%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		42.60%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWDIX and QEVOX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEVOX has higher volatility (6.32%) compared to PWDIX (2.54%). In terms of maximum drawdown, PWDIX dropped -40.86% vs QEVOX's -28.47%.

QEVOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWDIX и QEVOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор